Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

-20%

Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,40  48,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,4048,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.


Liczba stron564
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3436-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    7
  1. Nieliniowość w teorii i praktyce ekonomicznej /    21
  1.1. Modele nieliniowe w ekonomii i ekonometrii /    22
  1.2. Geneza modelowania nieliniowego w ekonomii /    33
  1.3. Obszary identyfikacji nieliniowości we współczesnej ekonometrii /    42
  2. Nieparametryczne wnioskowanie statystyczne /    58
  2.1. Statystyki nieparametryczne /    59
  2.2. Estymacja nieparametryczna /    61
  2.2.1. Istota estymacji nieparametrycznej /    61
  2.2.2. Estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa /    64
  2.2.3. Estymacja dystrybuanty /    71
  2.2.4. Estymacja parametrów rozkładu /    75
  2.3. Regresja nieparametryczna /    87
  2.3.1. Nieparametryczne modele regresji /    87
  2.3.2. Estymacja modeli regresji nieparametrycznej /    89
  2.3.3. Nieparametryczne autoregresyjne modele szeregów czasowych /    96
  2.3.4. Nieparametryczna estymacja parametrycznych modeli regresji /    99
  2.4. Nieparametryczna weryfikacja hipotez statystycznych /    103
  2.4.1. Nieparametryczność testu statystycznego /    103
  2.4.2. Testy bootstrapowe i permutacyjne /    106
  2.4.3. Przykłady testów nieparametrycznych /    111
  3. Modelowanie nieliniowych szeregów czasowych /    117
  3.1. Nieliniowe procesy stochastyczne /    119
  3.2. Nieliniowe modele ekonometryczne /    133
  3.3. Nieliniowe systemy dynamiczne /    141
  3.3.1. Istota i własności nieliniowych systemów dynamicznych /    141
  3.3.2. Chaotyczne systemy dynamiczne /    152
  3.3.3. Teoria chaosu w ekonomii /    163
  3.4. Filtracja szeregów czasowych /    167
  4. Nieparametryczna analiza zależności między szeregami czasowymi /    191
  4.1. Miary zależności /    193
  4.2. Funkcje powiązań /    212
  4.3. Przyczynowość w sensie Grangera /    231
  4.4. Kointegracja nieliniowa /    246
  4.5. Wyniki testowania nieliniowości w relacjach między wybranymi szeregami czasowymi /    249
  4.5.1. Analiza symulacyjna /    249
  4.5.2. Analiza finansowych i ekonomicznych szeregów czasowych /    255
  5. Nieparametryczna identyfikacja nieliniowych szeregów czasowych /    329
  5.1. Ogólna charakterystyka testów nieliniowości /    331
  5.2. Testy oparte na całce korelacyjnej /    338
  5.3. Testy istotności entropijnych miar zależności /    347
  5.4. Testy bispektrum i bikowariancji /    352
  5.5. Testy kwadratów obserwacji /    364
  5.6. Testy jądrowe /    366
  5.7. Testy determinizmu /    373
  5.8. Metody detekcji dynamiki chaotycznej /    379
  5.9. Symulacyjna analiza rozmiaru i mocy wybranych testów nieliniowości /    385
  5.10. Testowanie nieliniowości w dynamice finansowych i ekonomicznych szeregów czasowych /    392
  Zakończenie /    432
  Dodatek D1. Przykłady chaotycznych systemów dynamicznych /    435
  Dodatek D2. Wyniki testowania istotności wybranych miar zależności między szeregami generowanymi /    437
  Dodatek D3. Wyniki zastosowania testów nieliniowej przyczynowości do szeregów generowanych /    454
  Dodatek D4. Małopróbkowe własności testów statystycznych /    478
  Dodatek D5. Wartości wskaźnika poziomu redukcji szumu NRL2 dla analizowanych szeregów empirycznych /    515
  Literatura /    519
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia