Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów

Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów

1 opinia

Format:

ibuk

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku towaroznawstwa, może być również użyteczny dla studentów innych kierunków studiów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie statystycznych metod analizy danych i monitorowania procesów. Rozdział 1 jest swego rodzaju repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i razem z rozdziałem 2, w którym zarysowano podstawowe problemy metodologii badań statystycznych, stanowi podstawę rozważań przedstawionych w dalszych częściach pracy. W rozdziale 3 omówiono podstawowe problemy i metody statystyki opisowej, a w kolejnych rozdziałach zagadnienia dotyczące statystyki matematycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie szeregów czasowych. W końcowej części pracy zamieszczono aneks zawierający tablice statystyczne.


Liczba stron364
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-238-2
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów    7
  Rozdział 1. ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA    9
  1.1. Wprowadzenie    9
  1.2. Prawdopodobieństwo    11
  1.2.1. Definicje prawdopodobieństwa    12
  1.2.2. Podstawowe własności prawdopodobieństwa    15
  1.2.3. Prawdopodobieństwo zupełne i wzór Bayesa    16
  1.3. Jednowymiarowe zmienne losowe    18
  1.3.1. Podstawowe pojęcia i określenia    18
  1.3.2. Charakterystyki rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej    20
  1.3.2.1. Funkcja prawdopodobieństwa i funkcja gęstości prawdopodobieństwa    20
  1.3.2.2. Dystrybuanta    22
  1.3.3. Parametry jednowymiarowej zmiennej losowej    24
  1.4. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych    27
  1.4.1. Rozkłady dyskretnych zmiennych losowych    27
  1.4.1.1. Rozkład dwupunktowy    27
  1.4.1.2. Rozkład dwumianowy    29
  1.4.1.3. Rozkład Poissona    33
  1.4.1.4. Rozkład hipergeometryczny    37
  1.4.2. Rozkłady ciągłych zmiennych losowych    39
  1.4.2.1. Rozkład jednostajny    39
  1.4.2.2. Rozkład normalny    41
  1.4.2.3. Rozkład wykładniczy    48
  1.5. Dwuwymiarowe zmienne losowe    52
  1.5.1. Funkcja prawdopodobieństwa, funkcja gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej    53
  1.5.2. Rozkłady brzegowe i rozkłady warunkowe    54
  1.5.3. Dwuwymiarowy rozkład normalny    58
  1.5.4. Współczynnik korelacji liniowej    61
  1.6. Twierdzenia graniczne    61
  1.6.1. Prawo wielkich liczb Bernoulliego    62
  1.6.2. Twierdzenie Moivre’a-Laplace’a    63
  1.6.3. Nierówność Czebyszewa    65
  Rozdział 2. METODOLOGIA BADAŃ STATYSTYCZNYCH    67
  2.1. Wprowadzenie    67
  2.2. Zbiorowość generalna    71
  2.3. Próba    75
  2.4. Zmienne losowe w badaniach empirycznych    81
  2.5. Skale pomiarowe    85
  Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKI OPISOWE ZMIENNYCH LOSOWYCH W BADANIACH WYCZERPUJĄCYCH    89
  3.1. Wprowadzenie    89
  3.2. Jednowymiarowe zmienne losowe    90
  3.2.1. Rozkład empiryczny    90
  3.2.1.1. Szereg rozdzielczy    91
  3.2.1.2. Szereg kumulacyjny    98
  3.2.2. Miary położenia    106
  3.2.2.1. Średnia arytmetyczna    106
  3.2.2.2. Średnia harmoniczna    111
  3.2.2.3. Średnie potęgowe    112
  3.2.2.4. Średnia geometryczna    114
  3.2.2.5. Mediana    116
  3.2.2.6. Modalna    119
  3.2.3. Miary rozproszenia    120
  3.2.3.1. Wariancja i odchylenie standardowe    121
  3.2.3.2. Odchylenie przeciętne    127
  3.2.3.3. Miary rozproszenia oparte na statystykach pozycyjnych    129
  3.2.4. Momenty empiryczne    130
  3.3. Wielowymiarowe zmienne losowe    131
  3.3.1. Rozkład empiryczny dwuwymiarowej zmiennej losowej    131
  3.3.2. Współzależność dwóch zmiennych losowych    135
  3.3.2.1. Empiryczny współczynnik korelacji liniowej    135
  3.3.2.2. Empiryczny współczynnik korelacji dwuseryjnej    139
  3.3.2.3. Współczynnik skojarzenia    142
  3.3.3. Regresja dwóch zmiennych    143
  3.3.4. Uogólnienie współczynnika korelacji    149
  3.3.5. Regresja wielowymiarowa oraz korelacja wieloraka i cząstkowa    152
  Rozdział 4. ESTYMACJA PARAMETRÓW ZMIENNYCH LOSOWYCH    163
  4.1. Wprowadzenie    163
  4.2. Estymatory i ich podstawowe własności    167
  4.3. Metoda największej wiarygodności    169
  4.4. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej    175
  4.4.1. Szacowanie wartości oczekiwanej    175
  4.4.1.1. Średnia arytmetyczna z próby    175
  4.4.1.2. Mediana z próby    176
  4.4.2. Szacowanie wariancji i odchylenia standardowego    177
  4.4.2.1. Wariancja z próby    177
  4.4.2.2. Odchylenie standardowe z próby    181
  4.4.2.3. Szacowanie odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej na podstawie rozstępu z próby    182
  4.5. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby    185
  4.5.1. Rozkład średniej arytmetycznej z próby    185
  4.5.2. Rozkład wariancji i odchylenia standardowego z próby    188
  4.6. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej    191
  4.6.1. Ogólne zasady konstruowania przedziałów ufności    191
  4.6.2. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej    191
  4.6.3. Przedział ufności dla różnicy dwóch wartości oczekiwanych    194
  4.6.4. Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego    197
  4.6.5. Przedział ufności dla stosunku dwóch wariancji    199
  4.6.6. Przedział ufności dla wskaźnika struktury    201
  4.6.7. Przedział ufności dla różnicy między dwoma wskaźnikami struktury    203
  4.6.8. Liczebność próby    204
  4.7. Punktowa i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji liniowej    205
  Rozdział 5. WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH    208
  5.1. Wprowadzenie    208
  5.2. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej    214
  5.2.1. Weryfikacja istotności różnicy między wartością oczekiwaną zmiennej losowej a ustaloną wartością    214
  5.2.1.1. Test u    215
  5.2.1.2. Test t    221
  5.2.2. Weryfikacja istotności różnicy między wartościami oczekiwanymi dwóch zmiennych losowych    223
  5.2.2.1. Test u    224
  5.2.2.2. Test t    225
  5.3. Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji    228
  5.3.1. Weryfikacja istotności różnicy między wariancją a ustaloną wartością    228
  5.3.2. Weryfikacja istotności różnicy między dwiema wariancjami    233
  5.4. Weryfikacja hipotez dotyczących wskaźnika struktury    236
  5.4.1. Weryfikacja istotności różnicy między wskaźnikiem struktury a ustaloną wartością    236
  5.4.2. Weryfikacja istotności różnicy między dwoma wskaźnikami struktury    238
  5.5. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji    241
  5.6. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat    244
  5.7. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat    249
  5.8. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia    254
  5.9. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych    257
  5.9.1. Ogólne zasady funkcjonowania testów sekwencyjnych    257
  5.9.2. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej    258
  5.9.3. Weryfikacja hipotez dotyczących odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej    261
  5.9.4. Weryfikacja hipotez dotyczących wskaźnika struktury    263
  5.9.5. Weryfikacja hipotez dotyczących parametru rozkładu Poissona    265
  Rozdział 6. ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH    268
  6.1. Wprowadzenie    268
  6.2. Wskaźnikowa analiza szeregów czasowych    270
  6.2.1. Wskaźniki indywidualne    270
  6.2.2. Wskaźniki agregatowe    275
  6.3. Procedury wyznaczania tendencji rozwojowej    279
  6.3.1. Metoda średnich ruchomych    279
  6.3.2. Analityczne wygładzanie szeregów czasowych    281
  6.4. Wyodrębnianie wahań sezonowych (okresowych)    286
  6.5. Wyodrębnianie wahań przypadkowych (losowych)    294
  6.6. Monitorowanie procesów za pomocą kart kontrolnych    299
  6.6.1. Karty kontrolne Shewharta    300
  6.6.1.1. Karta kontrolna    300
  6.6.1.2. Karta kontrolna x̄ − s    305
  6.6.1.3. Karta kontrolna x̄ − r    308
  6.6.1.4. Karta kontrolna z i karta kontrolna w    309
  6.6.1.5. Karta kontrolna c i karta kontrolna u    314
  6.6.2. Karty kontrolne sum skumulowanych    321
  6.6.2.1. Monitorowanie wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej    321
  6.6.2.2. Kontrola odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej    333
  6.6.2.3. Monitorowanie parametru p zero-jedynkowej zmiennej losowej    334
  6.6.2.4. Monitorowanie parametru λ zmiennej losowej Poissona    338
  Aneks. Tablice    342
  I. Wartości funkcji Θ(u)    346
  II. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej tr-Studenta    348
  III. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej χr2    349
  IV. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej F    351
  V. Parametry rozkładu rozstępu    355
  VI. Kwantyle rozkładu serii    356
  VII. Fragment tablicy liczb losowych    359
  VIII. Fragment tablicy liczb złotych    360
  IX. Funkcja wykładnicza ex i e–x    363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia