EBOOKI WYDAWCY
Format:
ibuk
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku towaroznawstwa, może być również użyteczny dla studentów innych kierunków studiów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie statystycznych metod analizy danych i monitorowania procesów. Rozdział 1 jest swego rodzaju repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i razem z rozdziałem 2, w którym zarysowano podstawowe problemy metodologii badań statystycznych, stanowi podstawę rozważań przedstawionych w dalszych częściach pracy. W rozdziale 3 omówiono podstawowe problemy i metody statystyki opisowej, a w kolejnych rozdziałach zagadnienia dotyczące statystyki matematycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie szeregów czasowych. W końcowej części pracy zamieszczono aneks zawierający tablice statystyczne.
Rok wydania | 2004 |
---|---|
Liczba stron | 364 |
Kategoria | Publikacje darmowe |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |
ISBN-13 | 978-83-7252-238-2 |
Numer wydania | 4 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Od autorów | 7 |
Rozdział 1. ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA | 9 |
1.1. Wprowadzenie | 9 |
1.2. Prawdopodobieństwo | 11 |
1.2.1. Definicje prawdopodobieństwa | 12 |
1.2.2. Podstawowe własności prawdopodobieństwa | 15 |
1.2.3. Prawdopodobieństwo zupełne i wzór Bayesa | 16 |
1.3. Jednowymiarowe zmienne losowe | 18 |
1.3.1. Podstawowe pojęcia i określenia | 18 |
1.3.2. Charakterystyki rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej | 20 |
1.3.2.1. Funkcja prawdopodobieństwa i funkcja gęstości prawdopodobieństwa | 20 |
1.3.2.2. Dystrybuanta | 22 |
1.3.3. Parametry jednowymiarowej zmiennej losowej | 24 |
1.4. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych | 27 |
1.4.1. Rozkłady dyskretnych zmiennych losowych | 27 |
1.4.1.1. Rozkład dwupunktowy | 27 |
1.4.1.2. Rozkład dwumianowy | 29 |
1.4.1.3. Rozkład Poissona | 33 |
1.4.1.4. Rozkład hipergeometryczny | 37 |
1.4.2. Rozkłady ciągłych zmiennych losowych | 39 |
1.4.2.1. Rozkład jednostajny | 39 |
1.4.2.2. Rozkład normalny | 41 |
1.4.2.3. Rozkład wykładniczy | 48 |
1.5. Dwuwymiarowe zmienne losowe | 52 |
1.5.1. Funkcja prawdopodobieństwa, funkcja gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej | 53 |
1.5.2. Rozkłady brzegowe i rozkłady warunkowe | 54 |
1.5.3. Dwuwymiarowy rozkład normalny | 58 |
1.5.4. Współczynnik korelacji liniowej | 61 |
1.6. Twierdzenia graniczne | 61 |
1.6.1. Prawo wielkich liczb Bernoulliego | 62 |
1.6.2. Twierdzenie Moivre’a-Laplace’a | 63 |
1.6.3. Nierówność Czebyszewa | 65 |
Rozdział 2. METODOLOGIA BADAŃ STATYSTYCZNYCH | 67 |
2.1. Wprowadzenie | 67 |
2.2. Zbiorowość generalna | 71 |
2.3. Próba | 75 |
2.4. Zmienne losowe w badaniach empirycznych | 81 |
2.5. Skale pomiarowe | 85 |
Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKI OPISOWE ZMIENNYCH LOSOWYCH W BADANIACH WYCZERPUJĄCYCH | 89 |
3.1. Wprowadzenie | 89 |
3.2. Jednowymiarowe zmienne losowe | 90 |
3.2.1. Rozkład empiryczny | 90 |
3.2.1.1. Szereg rozdzielczy | 91 |
3.2.1.2. Szereg kumulacyjny | 98 |
3.2.2. Miary położenia | 106 |
3.2.2.1. Średnia arytmetyczna | 106 |
3.2.2.2. Średnia harmoniczna | 111 |
3.2.2.3. Średnie potęgowe | 112 |
3.2.2.4. Średnia geometryczna | 114 |
3.2.2.5. Mediana | 116 |
3.2.2.6. Modalna | 119 |
3.2.3. Miary rozproszenia | 120 |
3.2.3.1. Wariancja i odchylenie standardowe | 121 |
3.2.3.2. Odchylenie przeciętne | 127 |
3.2.3.3. Miary rozproszenia oparte na statystykach pozycyjnych | 129 |
3.2.4. Momenty empiryczne | 130 |
3.3. Wielowymiarowe zmienne losowe | 131 |
3.3.1. Rozkład empiryczny dwuwymiarowej zmiennej losowej | 131 |
3.3.2. Współzależność dwóch zmiennych losowych | 135 |
3.3.2.1. Empiryczny współczynnik korelacji liniowej | 135 |
3.3.2.2. Empiryczny współczynnik korelacji dwuseryjnej | 139 |
3.3.2.3. Współczynnik skojarzenia | 142 |
3.3.3. Regresja dwóch zmiennych | 143 |
3.3.4. Uogólnienie współczynnika korelacji | 149 |
3.3.5. Regresja wielowymiarowa oraz korelacja wieloraka i cząstkowa | 152 |
Rozdział 4. ESTYMACJA PARAMETRÓW ZMIENNYCH LOSOWYCH | 163 |
4.1. Wprowadzenie | 163 |
4.2. Estymatory i ich podstawowe własności | 167 |
4.3. Metoda największej wiarygodności | 169 |
4.4. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej | 175 |
4.4.1. Szacowanie wartości oczekiwanej | 175 |
4.4.1.1. Średnia arytmetyczna z próby | 175 |
4.4.1.2. Mediana z próby | 176 |
4.4.2. Szacowanie wariancji i odchylenia standardowego | 177 |
4.4.2.1. Wariancja z próby | 177 |
4.4.2.2. Odchylenie standardowe z próby | 181 |
4.4.2.3. Szacowanie odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej na podstawie rozstępu z próby | 182 |
4.5. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby | 185 |
4.5.1. Rozkład średniej arytmetycznej z próby | 185 |
4.5.2. Rozkład wariancji i odchylenia standardowego z próby | 188 |
4.6. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej | 191 |
4.6.1. Ogólne zasady konstruowania przedziałów ufności | 191 |
4.6.2. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej | 191 |
4.6.3. Przedział ufności dla różnicy dwóch wartości oczekiwanych | 194 |
4.6.4. Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego | 197 |
4.6.5. Przedział ufności dla stosunku dwóch wariancji | 199 |
4.6.6. Przedział ufności dla wskaźnika struktury | 201 |
4.6.7. Przedział ufności dla różnicy między dwoma wskaźnikami struktury | 203 |
4.6.8. Liczebność próby | 204 |
4.7. Punktowa i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji liniowej | 205 |
Rozdział 5. WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH | 208 |
5.1. Wprowadzenie | 208 |
5.2. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej | 214 |
5.2.1. Weryfikacja istotności różnicy między wartością oczekiwaną zmiennej losowej a ustaloną wartością | 214 |
5.2.1.1. Test u | 215 |
5.2.1.2. Test t | 221 |
5.2.2. Weryfikacja istotności różnicy między wartościami oczekiwanymi dwóch zmiennych losowych | 223 |
5.2.2.1. Test u | 224 |
5.2.2.2. Test t | 225 |
5.3. Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji | 228 |
5.3.1. Weryfikacja istotności różnicy między wariancją a ustaloną wartością | 228 |
5.3.2. Weryfikacja istotności różnicy między dwiema wariancjami | 233 |
5.4. Weryfikacja hipotez dotyczących wskaźnika struktury | 236 |
5.4.1. Weryfikacja istotności różnicy między wskaźnikiem struktury a ustaloną wartością | 236 |
5.4.2. Weryfikacja istotności różnicy między dwoma wskaźnikami struktury | 238 |
5.5. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji | 241 |
5.6. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat | 244 |
5.7. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat | 249 |
5.8. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia | 254 |
5.9. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych | 257 |
5.9.1. Ogólne zasady funkcjonowania testów sekwencyjnych | 257 |
5.9.2. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej | 258 |
5.9.3. Weryfikacja hipotez dotyczących odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej | 261 |
5.9.4. Weryfikacja hipotez dotyczących wskaźnika struktury | 263 |
5.9.5. Weryfikacja hipotez dotyczących parametru rozkładu Poissona | 265 |
Rozdział 6. ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH | 268 |
6.1. Wprowadzenie | 268 |
6.2. Wskaźnikowa analiza szeregów czasowych | 270 |
6.2.1. Wskaźniki indywidualne | 270 |
6.2.2. Wskaźniki agregatowe | 275 |
6.3. Procedury wyznaczania tendencji rozwojowej | 279 |
6.3.1. Metoda średnich ruchomych | 279 |
6.3.2. Analityczne wygładzanie szeregów czasowych | 281 |
6.4. Wyodrębnianie wahań sezonowych (okresowych) | 286 |
6.5. Wyodrębnianie wahań przypadkowych (losowych) | 294 |
6.6. Monitorowanie procesów za pomocą kart kontrolnych | 299 |
6.6.1. Karty kontrolne Shewharta | 300 |
6.6.1.1. Karta kontrolna x̄ | 300 |
6.6.1.2. Karta kontrolna x̄ − s | 305 |
6.6.1.3. Karta kontrolna x̄ − r | 308 |
6.6.1.4. Karta kontrolna z i karta kontrolna w | 309 |
6.6.1.5. Karta kontrolna c i karta kontrolna u | 314 |
6.6.2. Karty kontrolne sum skumulowanych | 321 |
6.6.2.1. Monitorowanie wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej | 321 |
6.6.2.2. Kontrola odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej | 333 |
6.6.2.3. Monitorowanie parametru p zero-jedynkowej zmiennej losowej | 334 |
6.6.2.4. Monitorowanie parametru λ zmiennej losowej Poissona | 338 |
Aneks. Tablice | 342 |
I. Wartości funkcji Θ(u) | 346 |
II. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej tr-Studenta | 348 |
III. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej χr2 | 349 |
IV. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej F | 351 |
V. Parametry rozkładu rozstępu | 355 |
VI. Kwantyle rozkładu serii | 356 |
VII. Fragment tablicy liczb losowych | 359 |
VIII. Fragment tablicy liczb złotych | 360 |
IX. Funkcja wykładnicza ex i e–x | 363 |