Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów

Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów

1 opinia

Format:

ibuk

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku towaroznawstwa, może być również użyteczny dla studentów innych kierunków studiów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie statystycznych metod analizy danych i monitorowania procesów. Rozdział 1 jest swego rodzaju repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i razem z rozdziałem 2, w którym zarysowano podstawowe problemy metodologii badań statystycznych, stanowi podstawę rozważań przedstawionych w dalszych częściach pracy. W rozdziale 3 omówiono podstawowe problemy i metody statystyki opisowej, a w kolejnych rozdziałach zagadnienia dotyczące statystyki matematycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie szeregów czasowych. W końcowej części pracy zamieszczono aneks zawierający tablice statystyczne.


Liczba stron364
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-238-2
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów     7
  
  Rozdział 1. ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA     9
  
  1.1. Wprowadzenie     9
  1.2. Prawdopodobieństwo     11
  1.2.1. Definicje prawdopodobieństwa     12
  1.2.2. Podstawowe własności prawdopodobieństwa     15
  1.2.3. Prawdopodobieństwo zupełne i wzór Bayesa     16
  1.3. Jednowymiarowe zmienne losowe     18
  1.3.1. Podstawowe pojęcia i określenia     18
  1.3.2. Charakterystyki rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej     20
  1.3.2.1. Funkcja prawdopodobieństwa i funkcja gęstości prawdopodobieństwa     20
  1.3.2.2. Dystrybuanta     22
  1.3.3. Parametry jednowymiarowej zmiennej losowej     24
  1.4. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych     27
  1.4.1. Rozkłady dyskretnych zmiennych losowych     27
  1.4.1.1. Rozkład dwupunktowy     27
  1.4.1.2. Rozkład dwumianowy     29
  1.4.1.3. Rozkład Poissona     33
  1.4.1.4. Rozkład hipergeometryczny     37
  1.4.2. Rozkłady ciągłych zmiennych losowych     39
  1.4.2.1. Rozkład jednostajny     39
  1.4.2.2. Rozkład normalny     41
  1.4.2.3. Rozkład wykładniczy     48
  1.5. Dwuwymiarowe zmienne losowe     52
  1.5.1. Funkcja prawdopodobieństwa, funkcja gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej     53
  1.5.2. Rozkłady brzegowe i rozkłady warunkowe     54
  1.5.3. Dwuwymiarowy rozkład normalny     58
  1.5.4. Współczynnik korelacji liniowej     61
  1.6. Twierdzenia graniczne     61
  1.6.1. Prawo wielkich liczb Bernoulliego     62
  1.6.2. Twierdzenie Moivre’a-Laplace’a     63
  1.6.3. Nierówność Czebyszewa     65
  
  Rozdział 2. METODOLOGIA BADAŃ STATYSTYCZNYCH     67
  
  2.1. Wprowadzenie     67
  2.2. Zbiorowość generalna     71
  2.3. Próba     75
  2.4. Zmienne losowe w badaniach empirycznych     81
  2.5. Skale pomiarowe     85
  
  Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKI OPISOWE ZMIENNYCH LOSOWYCH W BADANIACH WYCZERPUJĄCYCH     89
  
  3.1. Wprowadzenie     89
  3.2. Jednowymiarowe zmienne losowe     90
  3.2.1. Rozkład empiryczny     90
  3.2.1.1. Szereg rozdzielczy     91
  3.2.1.2. Szereg kumulacyjny     98
  3.2.2. Miary położenia     106
  3.2.2.1. Średnia arytmetyczna     106
  3.2.2.2. Średnia harmoniczna     111
  3.2.2.3. Średnie potęgowe     112
  3.2.2.4. Średnia geometryczna     114
  3.2.2.5. Mediana     116
  3.2.2.6. Modalna     119
  3.2.3. Miary rozproszenia     120
  3.2.3.1. Wariancja i odchylenie standardowe     121
  3.2.3.2. Odchylenie przeciętne     127
  3.2.3.3. Miary rozproszenia oparte na statystykach pozycyjnych     129
  3.2.4. Momenty empiryczne     130
  3.3. Wielowymiarowe zmienne losowe     131
  3.3.1. Rozkład empiryczny dwuwymiarowej zmiennej losowej     131
  3.3.2. Współzależność dwóch zmiennych losowych     135
  3.3.2.1. Empiryczny współczynnik korelacji liniowej     135
  3.3.2.2. Empiryczny współczynnik korelacji dwuseryjnej     139
  3.3.2.3. Współczynnik skojarzenia     142
  3.3.3. Regresja dwóch zmiennych     143
  3.3.4. Uogólnienie współczynnika korelacji     149
  3.3.5. Regresja wielowymiarowa oraz korelacja wieloraka i cząstkowa     152
  
  Rozdział 4. ESTYMACJA PARAMETRÓW ZMIENNYCH LOSOWYCH     163
  
  4.1. Wprowadzenie     163
  4.2. Estymatory i ich podstawowe własności     167
  4.3. Metoda największej wiarygodności     169
  4.4. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej     175
  4.4.1. Szacowanie wartości oczekiwanej     175
  4.4.1.1. Średnia arytmetyczna z próby     175
  4.4.1.2. Mediana z próby     176
  4.4.2. Szacowanie wariancji i odchylenia standardowego     177
  4.4.2.1. Wariancja z próby     177
  4.4.2.2. Odchylenie standardowe z próby     181
  4.4.2.3. Szacowanie odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej na podstawie rozstępu z próby     182
  4.5. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby     185
  4.5.1. Rozkład średniej arytmetycznej z próby     185
  4.5.2. Rozkład wariancji i odchylenia standardowego z próby     188
  4.6. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej     191
  4.6.1. Ogólne zasady konstruowania przedziałów ufności     191
  4.6.2. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej     191
  4.6.3. Przedział ufności dla różnicy dwóch wartości oczekiwanych     194
  4.6.4. Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego     197
  4.6.5. Przedział ufności dla stosunku dwóch wariancji     199
  4.6.6. Przedział ufności dla wskaźnika struktury     201
  4.6.7. Przedział ufności dla różnicy między dwoma wskaźnikami struktury     203
  4.6.8. Liczebność próby     204
  4.7. Punktowa i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji liniowej     205
  
  Rozdział 5. WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH     208
  
  5.1. Wprowadzenie     208
  5.2. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej     214
  5.2.1. Weryfikacja istotności różnicy między wartością oczekiwaną zmiennej losowej a ustaloną wartością     214
  5.2.1.1. Test u     215
  5.2.1.2. Test t     221
  5.2.2. Weryfikacja istotności różnicy między wartościami oczekiwanymi dwóch zmiennych losowych     223
  5.2.2.1. Test u     224
  5.2.2.2. Test t     225
  5.3. Weryfikacja hipotez dotyczących wariancji     228
  5.3.1. Weryfikacja istotności różnicy między wariancją a ustaloną wartością     228
  5.3.2. Weryfikacja istotności różnicy między dwiema wariancjami     233
  5.4. Weryfikacja hipotez dotyczących wskaźnika struktury     236
  5.4.1. Weryfikacja istotności różnicy między wskaźnikiem struktury a ustaloną wartością     236
  5.4.2. Weryfikacja istotności różnicy między dwoma wskaźnikami struktury     238
  5.5. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji     241
  5.6. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat     244
  5.7. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat     249
  5.8. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia     254
  5.9. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych     257
  5.9.1. Ogólne zasady funkcjonowania testów sekwencyjnych     257
  5.9.2. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej     258
  5.9.3. Weryfikacja hipotez dotyczących odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej     261
  5.9.4. Weryfikacja hipotez dotyczących wskaźnika struktury     263
  5.9.5. Weryfikacja hipotez dotyczących parametru rozkładu Poissona     265
  
  Rozdział 6. ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH     268
  
  6.1. Wprowadzenie     268
  6.2. Wskaźnikowa analiza szeregów czasowych     270
  6.2.1. Wskaźniki indywidualne     270
  6.2.2. Wskaźniki agregatowe     275
  6.3. Procedury wyznaczania tendencji rozwojowej     279
  6.3.1. Metoda średnich ruchomych     279
  6.3.2. Analityczne wygładzanie szeregów czasowych     281
  6.4. Wyodrębnianie wahań sezonowych (okresowych)     286
  6.5. Wyodrębnianie wahań przypadkowych (losowych)     294
  6.6. Monitorowanie procesów za pomocą kart kontrolnych     299
  6.6.1. Karty kontrolne Shewharta     300
  6.6.1.1. Karta kontrolna     300
  6.6.1.2. Karta kontrolna x̄ − s     305
  6.6.1.3. Karta kontrolna x̄ − r     308
  6.6.1.4. Karta kontrolna z i karta kontrolna w     309
  6.6.1.5. Karta kontrolna c i karta kontrolna u     314
  6.6.2. Karty kontrolne sum skumulowanych     321
  6.6.2.1. Monitorowanie wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej     321
  6.6.2.2. Kontrola odchylenia standardowego normalnej zmiennej losowej     333
  6.6.2.3. Monitorowanie parametru p zero-jedynkowej zmiennej losowej     334
  6.6.2.4. Monitorowanie parametru λ zmiennej losowej Poissona     338
  
  Aneks. Tablice     342
  
  I. Wartości funkcji Θ(u)     346
  II. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej tr-Studenta     348
  III. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej χr2     349
  IV. Kwantyle rozkładów zmiennej losowej F     351
  V. Parametry rozkładu rozstępu     355
  VI. Kwantyle rozkładu serii     356
  VII. Fragment tablicy liczb losowych     359
  VIII. Fragment tablicy liczb złotych     360
  IX. Funkcja wykładnicza ex i e–x     363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia