Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,62  27,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,6227,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia poświęcona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystującym statystyki pozycyjne. Opracowane metody mają istotne znaczenie w sytuacjach, gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogą być stosowane. Opisano charakterystyki funkcyjne, w tym rozkłady graniczne statystyk pozycyjnych, metody szacowania parametrów funkcji gęstości zmiennych losowych, estymatory parametrów pozycyjnych, takich jak kwantyle oraz dominanta i metody estymacji wykorzystywane w analizach zjawisk ekstremalnych. Oprócz znanych procedur estymacji przedstawione zostały nowe propozycje, które w określonych sytuacjach stanowią lepsze narzędzia analiz statystycznych. Otrzymane wyniki badań własności estymatorów wskazują na praktyczne zastosowania analizowanych procedur, w szczególności autorskich modyfikacji. Podano również przykłady zastosowań statystyk pozycyjnych w takich obszarach badań ekonomicznych, jak analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych, estymacja miar ryzyka rynkowego i ubezpieczeniowego oraz statystyczna kontrola jakości.


Liczba stron287
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-520-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     8
  
  1. Statystyki pozycyjne i ich własności     14
  1.1. Uwagi wstępne     14
  1.2. Podstawowe statystyki pozycyjne     14
  1.3. Charakterystyki liczbowe i funkcyjne statystyk pozycyjnych     20
  1.4. Graniczne rozkłady statystyk pozycyjnych     34
  1.5. Uwagi końcowe     56
  
  2. Metody estymacji oparte na statystykach pozycyjnych     58
  2.1. Uwagi wstępne     58
  2.2. Metoda kwantyli     59
  2.3. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów     69
  2.4. Modyfikacje kwantylowej metody najmniejszych kwadratów     70
  2.4.1. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli     71
  2.4.2. Medianowo-kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów     75
  2.5. Metoda momentów ważonych prawdopodobieństwami     76
  2.6. Zmodyfikowana metoda momentów ważonych prawdopodobieństwami     85
  2.7. Bayesowskie metody estymacji     90
  2.8. Bootstrapowe metody estymacji     94
  2.9. Uwagi końcowe     99
  
  3. Analiza własności opartych na statystykach pozycyjnych estymatorów parametrów wybranych rozkładów     100
  3.1. Uwagi wstępne     100
  3.2. Badania własności estymatorów otrzymanych metodą kwantyli     101
  3.3. Symulacyjne badania własności estymatorów otrzymanych kwantylową metodą najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli     121
  3.4. Symulacyjne badania własności estymatorów uzyskanych medianowo-kwantylową metodą najmniejszych kwadratów     133
  3.5. Symulacyjne badania własności estymatorów otrzymanych metodami momentów ważonych prawdopodobieństwami     134
  3.6. Analiza porównawcza własności wybranych estymatorów     139
  3.7. Zastosowanie procedur estymacji opartych na statystykach pozycyjnych w badaniach ekonomicznych     144
  3.8. Uwagi końcowe     145
  
  4. Procedury estymacji parametrów pozycyjnych zmiennej losowej i ich zastosowania     148
  4.1. Uwagi wstępne     148
  4.2. Estymatory kwantyli     149
  4.3. Klasyczne metody wyznaczania przedziałów ufności dla kwantyli     157
  4.4. Bayesowska estymacja kwantyli     164
  4.5. Bootstrapowe procedury estymacji kwantyli     169
  4.6. Estymacja dominanty     174
  4.7. Przykłady zastosowań estymatorów parametrów pozycyjnych     179
  4.7.1. Szacowanie miar ubóstwa i bogactwa w analizach dochodów ludności     179
  4.7.2. Estymacja miar ryzyka rynkowego     185
  4.7.3. Konstrukcja kart kontrolnych z wykorzystaniem estymatorów mediany     193
  4.8. Uwagi końcowe     196
  
  5. Statystyki pozycyjne w analizach zdarzeń ekstremalnych     198
  5.1. Uwagi wstępne     198
  5.2. Estymacja parametrów uogólnionych rozkładów statystyk ekstremalnych     199
  5.3. Semiparametryczne metody szacowania indeksu ekstremalnego     202
  5.4. Estymacja ogona rozkładu zmiennej losowej i jej zastosowanie     208
  5.5. Bootstrapowa estymacja kwantyli wykorzystująca oszacowanie ogona rozkładu zmiennej losowej     217
  5.6. Zastosowanie statystyk ekstremalnych w wybranych procedurach estymacji     220
  5.6.1. Szacowanie ryzyka ekstremalnego     220
  5.6.2. Konstrukcja kart kontrolnych w oparciu o statystyki ekstremalne     224
  5.7. Uwagi końcowe     227
  
  6. Wybrane empiryczne zastosowania statystyk pozycyjnych w badaniach ekonomicznych     228
  6.1. Uwagi wstępne     228
  6.2. Zastosowanie statystyk pozycyjnych w analizach dochodów i wydatków ludności     229
  6.3. Zastosowanie kwantyli z próby do estymacji miar ryzyka na rynku finansowym     235
  6.4. Zastosowanie metod estymacji opartych na statystykach pozycyjnych na rynku ubezpieczeniowym     243
  6.5. Wykorzystanie statystyk pozycyjnych w ocenie działalności przedsiębiorstw     249
  6.6. Uwagi końcowe     252
  
  Zakończenie     254
  Order statistics in estimation procedures and their applications in economic research (Summary)     260
  Aneks. Charakterystyki funkcyjne i liczbowe wybranych rozkładów     264
  Wybrane oznaczenia     276
  Literatura     280
  Od Redakcji     288
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia