INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych
Autor:
Wydawca:
Format:
ibuk
Monografia poświęcona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystującym statystyki pozycyjne. Opracowane metody mają istotne znaczenie w sytuacjach, gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogą być stosowane. Opisano charakterystyki funkcyjne, w tym rozkłady graniczne statystyk pozycyjnych, metody szacowania parametrów funkcji gęstości zmiennych losowych, estymatory parametrów pozycyjnych, takich jak kwantyle oraz dominanta i metody estymacji wykorzystywane w analizach zjawisk ekstremalnych. Oprócz znanych procedur estymacji przedstawione zostały nowe propozycje, które w określonych sytuacjach stanowią lepsze narzędzia analiz statystycznych. Otrzymane wyniki badań własności estymatorów wskazują na praktyczne zastosowania analizowanych procedur, w szczególności autorskich modyfikacji. Podano również przykłady zastosowań statystyk pozycyjnych w takich obszarach badań ekonomicznych, jak analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych, estymacja miar ryzyka rynkowego i ubezpieczeniowego oraz statystyczna kontrola jakości.
| Rok wydania | 2015 |
|---|---|
| Liczba stron | 287 |
| Kategoria | Publikacje darmowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego |
| ISBN-13 | 978-83-7969-520-1 |
| Numer wydania | 1 |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wprowadzenie | 8 |
| 1. Statystyki pozycyjne i ich własności | 14 |
| 1.1. Uwagi wstępne | 14 |
| 1.2. Podstawowe statystyki pozycyjne | 14 |
| 1.3. Charakterystyki liczbowe i funkcyjne statystyk pozycyjnych | 20 |
| 1.4. Graniczne rozkłady statystyk pozycyjnych | 34 |
| 1.5. Uwagi końcowe | 56 |
| 2. Metody estymacji oparte na statystykach pozycyjnych | 58 |
| 2.1. Uwagi wstępne | 58 |
| 2.2. Metoda kwantyli | 59 |
| 2.3. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów | 69 |
| 2.4. Modyfikacje kwantylowej metody najmniejszych kwadratów | 70 |
| 2.4.1. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli | 71 |
| 2.4.2. Medianowo-kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów | 75 |
| 2.5. Metoda momentów ważonych prawdopodobieństwami | 76 |
| 2.6. Zmodyfikowana metoda momentów ważonych prawdopodobieństwami | 85 |
| 2.7. Bayesowskie metody estymacji | 90 |
| 2.8. Bootstrapowe metody estymacji | 94 |
| 2.9. Uwagi końcowe | 99 |
| 3. Analiza własności opartych na statystykach pozycyjnych estymatorów parametrów wybranych rozkładów | 100 |
| 3.1. Uwagi wstępne | 100 |
| 3.2. Badania własności estymatorów otrzymanych metodą kwantyli | 101 |
| 3.3. Symulacyjne badania własności estymatorów otrzymanych kwantylową metodą najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli | 121 |
| 3.4. Symulacyjne badania własności estymatorów uzyskanych medianowo-kwantylową metodą najmniejszych kwadratów | 133 |
| 3.5. Symulacyjne badania własności estymatorów otrzymanych metodami momentów ważonych prawdopodobieństwami | 134 |
| 3.6. Analiza porównawcza własności wybranych estymatorów | 139 |
| 3.7. Zastosowanie procedur estymacji opartych na statystykach pozycyjnych w badaniach ekonomicznych | 144 |
| 3.8. Uwagi końcowe | 145 |
| 4. Procedury estymacji parametrów pozycyjnych zmiennej losowej i ich zastosowania | 148 |
| 4.1. Uwagi wstępne | 148 |
| 4.2. Estymatory kwantyli | 149 |
| 4.3. Klasyczne metody wyznaczania przedziałów ufności dla kwantyli | 157 |
| 4.4. Bayesowska estymacja kwantyli | 164 |
| 4.5. Bootstrapowe procedury estymacji kwantyli | 169 |
| 4.6. Estymacja dominanty | 174 |
| 4.7. Przykłady zastosowań estymatorów parametrów pozycyjnych | 179 |
| 4.7.1. Szacowanie miar ubóstwa i bogactwa w analizach dochodów ludności | 179 |
| 4.7.2. Estymacja miar ryzyka rynkowego | 185 |
| 4.7.3. Konstrukcja kart kontrolnych z wykorzystaniem estymatorów mediany | 193 |
| 4.8. Uwagi końcowe | 196 |
| 5. Statystyki pozycyjne w analizach zdarzeń ekstremalnych | 198 |
| 5.1. Uwagi wstępne | 198 |
| 5.2. Estymacja parametrów uogólnionych rozkładów statystyk ekstremalnych | 199 |
| 5.3. Semiparametryczne metody szacowania indeksu ekstremalnego | 202 |
| 5.4. Estymacja ogona rozkładu zmiennej losowej i jej zastosowanie | 208 |
| 5.5. Bootstrapowa estymacja kwantyli wykorzystująca oszacowanie ogona rozkładu zmiennej losowej | 217 |
| 5.6. Zastosowanie statystyk ekstremalnych w wybranych procedurach estymacji | 220 |
| 5.6.1. Szacowanie ryzyka ekstremalnego | 220 |
| 5.6.2. Konstrukcja kart kontrolnych w oparciu o statystyki ekstremalne | 224 |
| 5.7. Uwagi końcowe | 227 |
| 6. Wybrane empiryczne zastosowania statystyk pozycyjnych w badaniach ekonomicznych | 228 |
| 6.1. Uwagi wstępne | 228 |
| 6.2. Zastosowanie statystyk pozycyjnych w analizach dochodów i wydatków ludności | 229 |
| 6.3. Zastosowanie kwantyli z próby do estymacji miar ryzyka na rynku finansowym | 235 |
| 6.4. Zastosowanie metod estymacji opartych na statystykach pozycyjnych na rynku ubezpieczeniowym | 243 |
| 6.5. Wykorzystanie statystyk pozycyjnych w ocenie działalności przedsiębiorstw | 249 |
| 6.6. Uwagi końcowe | 252 |
| Zakończenie | 254 |
| Order statistics in estimation procedures and their applications in economic research (Summary) | 260 |
| Aneks. Charakterystyki funkcyjne i liczbowe wybranych rozkładów | 264 |
| Wybrane oznaczenia | 276 |
| Literatura | 280 |
| Od Redakcji | 288 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
