Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier

-25%

Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,63  19,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,6319,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym celem pracy jest próba określenia warunków umowy kredytowej, która zapobiegałaby zjawiskom selekcji negatywnej i pokusy nadużycia. W praktyce oznaczałoby to zawieranie takiej umowy kredytowej, która zmobilizowałaby kredytobiorcę do jak najwyższych możliwych spłat zadłużenia oraz unikania zbędnej i nadmiernej restrukturyzacji kredytu. Niniejsza rozprawa jest wynikiem wieloletnich badań literaturowych i empirycznych z zakresu finansowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, działalności kredytowej banków oraz modelowania zachowań podmiotów w warunkch asymetrii informacji.


Liczba stron228
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-081-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     7
  OBJAŚNIENIE WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ    15
  
  1. GRA BAYESOWSKA JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA ZACHOWAŃ KREDYTODAWCY I KREDYTOBIORCY    17
  
  Wprowadzenie    17
  1.1. Pojęcie „gry” i równowaga Nasha    18
  1.2. Postać gry bayesowskiej    20
  1.3. Gra sygnalizacyjna jako rodzaj gry bayesowskiej    24
  Podsumowanie    30
  
  2. TEORETYCZNE PODSTAWY RELACJI KREDYTODAWCA-KREDYTOBIORCA    32
  
  Wprowadzenie    32
  2.1. Optymalna umowa w warunkach symetrycznej informacji    34
  2.2. Optymalna umowa kredytowa w warunkach asymetrii informacyjnej    38
  2.3. Optymalna umowa kredytowa w warunkach niedoskonałego systemu sądowniczego    46
  2.4. Optymalna umowa kredytowa w warunkach heterogenicznych ocen zwrotu z przedsięwzięcia    56
  Podsumowanie    61
  
  3. EKONOMICZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI UMOWY KREDYTOWEJ    64
  
  Wprowadzenie    64
  3.1. Umowa kredytowa jako narzędzie selekcji heterogenicznych kredytobiorców    66
  3.2. Rola zabezpieczenia spłaty w umowach kredytowych z możliwością późniejszej renegocjacji    75
  3.3. Umowa dwuokresowa jako przykład dynamicznej relacji bank-kredytobiorca    85
  Podsumowanie    96
  
  4. MODEL RENEGOCJACJI I SPŁATY ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO    97
  
  Wprowadzenie    97
  4.1. Założenia modelu    98
  4.2. Przypadek dwóch typów kredytobiorcy    103
  4.3. Przykłady liczbowe    111
  4.4. Przypadek skończonej liczby typów kredytobiorcy    113
  4.5. Przypadek ciągłego zbioru typów kredytobiorcy    121
  Podsumowanie    133
  
  5. BADANIA EMPIRYCZNE ZALEŻNOŚCI OPROCENTOWANIA KREDYTÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH    135
  
  5.1. Przegląd badań empirycznych z zakresu umów kredytowych    135
  5.2. Próba badawcza    140
  5.3. Założenia modelu empirycznego    153
  5.4. Wyniki badań panelowych    163
  5.4.1. Estymacja metodą efektów ustalonych    167
  5.4.2. Estymacja metodą efektów losowych    173
  5.5. Analiza regresji dla wybranych pojedynczych kredytów    178
  5.6. Podsumowanie wyników badań empirycznych    183
  
  ZAKOŃCZENIE    191
  Aneks    195
  Literatura    213
  Spis rysunków    225
  Spis tabel    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia