X

  Wstęp 9
  1. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów 13
    1.1. Wprowadzenie 13
      1.1.1. Ekonometria, model ekonometryczny 13
      1.1.2. Zmienne modelu, dane statystyczne 16
      1.1.3. Modele oparte na szeregach czasowych 17
      1.1.4. Modele oparte na danych przekrojowych 20
      1.1.5. Modele dla danych panelowych 21
      1.1.6. Model trendu 22
      1.1.7. Modelowanie ekonometryczne 24
    1.2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny 26
    1.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego 28
    1.4. Metoda najmniejszych kwadratów 32
    1.5. Błędy szacunku parametrów 38
    1.6. Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych w programach komputerowych 39
    1.7. Inne metody estymacji 42
    1.8. Zadania 45
    1.9. Literatura 49
  2. Weryfikacja modelu 50
    2.1. Wprowadzenie 50
    2.2. Współczynniki determinacji 51
    2.3. Kryteria informacyjne 55
    2.4. Współliniowosść zmiennych objaśniających 57
    2.5. Testy istotności zmiennych objaśniających 59
    2.6. Testy specyfikacji modelu 65
    2.7. Własności asymptotyczne estymatorów 69
    2.8. Zadania 70
    2.9. Literatura 75
  3. Weryfikacja modelu, cd. —własności składnika losowego 76
    3.1. Wprowadzenie 76
    3.2. Autokorelacja składnika losowego 78
    3.3. Heteroskedastyczność składnika losowego 84
    3.4. Normalność rozkładu składnika losowego 88
    3.5. Schemat weryfikacji modelu ekonometrycznego 90
    3.6. Zadania 91
    3.7. Literatura 98
  4. Prognozowanie 99
    4.1. Wprowadzenie 99
    4.2. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej 102
    4.3. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego 103
    4.4. Prognoza punktowa i jej ocena ex ante 106
    4.5. Prognoza przedziałowa 110
    4.6. Trafność ex post prognozy punktowej 111
    4.7. Wygładzanie wykładnicze 115
    4.8. Zadania 124
    4.9. Literatura 130
  5. Modele nieliniowe. Funkcja produkcji 131
    5.1. Wprowadzenie: modele liniowe i nieliniowe względem parametrów 132
    5.2. Efekty krańcowe i elastyczności 134
    5.3. Modele z logarytmami 136
    5.4. Typowe modele liniowe wzgl˛edem parametrów 138
      5.4.1. Modele bezpośrednio liniowe względem parametrów 138
      5.4.2. Modele linearyzowane 140
      5.4.3. Składniki losowe i estymacja modelu 140
    5.5. Funkcja logistyczna 141
    5.6. Funkcje Törnquista 143
    5.7. Model Boxa–Coxa 144
    5.8. Estymacja modeli ściśle nieliniowych 144
    5.9. Funkcja produkcji 146
    5.10. Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji 149
    5.11. Funkcja Cobba–Douglasa 150
    5.12. Inne funkcje produkcji 153
    5.13. Zadania 154
    5.14. Literatura 160
  6. Modele zmiennej jakościowej 161
    6.1. Wprowadzenie: zmienne jakościowe, mikroekonometria, mikrodane 161
    6.2. Liniowy model prawdopodobieństwa 163
    6.3. Model logitowy 166
    6.4. Model probitowy 174
    6.5. Model tobitowy 177
    6.6. Zadania 183
    6.7. Literatura 188
  7. Ekonometria szeregów czasowych. Stacjonarność, integracja, ARIMA 189
    7.1. Wprowadzenie 189
    7.2. Stacjonarność i integracja 190
    7.3. Testowanie stacjonarności. Test pierwiastka jednostkowego 197
    7.4. Wprowadzenie do modeli klasy ARMA 206
    7.5. Zadania 217
    7.6. Literatura 219
  8. Model z rozkładem opóźnień. Kointegracja. Model korekty błędem 221
    8.1. Wprowadzenie 221
    8.2. Model ze skończonym rozkładem opóźnień 222
    8.3. Model z nieskończonym rozkładem opóźnień —model Koycka 226
    8.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień 228
    8.5. Wybór specyfikacji modelu z rozkładem opóźnień 231
    8.6. Regresja pozorna 232
    8.7. Kointegracja 234
    8.8. Model korekty błędem 236
    8.9. Zadania 239
    8.10. Literatura 242
  9. Przepływy międzygałęziowe 244
    9.1. Wprowadzenie 244
    9.2. Tablica przepływów międzygałęziowych. Równania bilansowe 245
    9.3. Produkt krajowy i dochód narodowy 248
    9.4. Efektywność procesów gospodarczych 250
    9.5. Rachunki narodowe w Polsce 252
    9.6. Macierz struktury kosztów 259
    9.7. Model Leontiefa 260
    9.8. Prognoza I rodzaju i prognoza mieszana 263
    9.9. Prognoza II rodzaju 265
    9.10. Zadania 267
    9.11. Literatura 272
  10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej 273
    10.1. Wprowadzenie 273
    10.2. Strukturalne wielorównaniowe modele ekonometryczne 281
    10.3. Uwagi o identyfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych 286
    10.4. Uwagi o estymacji parametrów wielorównaniowych modeli ekonometrycznych 290
    10.5. Modele autoregresji wektorowej 294
    10.6. Stosowane modele równowagi ogólnej 300
    10.7. Zadania 303
    10.8. Literatura 306
  11. Decyzje optymalne— wstęp do programowania liniowego 308
    11.1. Wprowadzenie 308
    11.2. Problem decyzyjny firmy AGA 309
    11.3. Optymalna decyzja dla firmy AGA 311
    11.4. Zadanie optymalizacyjne 314
    11.5. Zadanie programowania liniowego 315
    11.6. Ilustracje wyników rozwiązywania zadania PL 318
    11.7. Własności zadań PL 321
    11.8. Wybór decyzji optymalnej jako proces wieloetapowy 324
    11.9. O metodach rozwiązywania zadań PL 325
    11.10. Rozwiązywanie zadań PL za pomocą dodatku Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel 326
    11.11. Zadania 329
    11.12. Literatura 332
  12. Wybrane zastosowania PL 333
    12.1. Wprowadzenie 333
    12.2. Problem diety 334
    12.3. Problem portfela inwestycyjnego (I) 336
    12.4. Problem portfela inwestycyjnego (II) 339
    12.5. Problem harmonogramu 341
    12.6. Problem mieszanki 344
    12.7. Problem transportowy 347
    12.8. Zbilansowane zadanie transportowe i jego własności 350
    12.9. Niezbilansowane zadanie transportowe 351
    12.10. Problem przydziału 353
    12.11. Wielookresowy problem produkcyjny 356
    12.12. Zadania 358
    12.13. Literatura 359
  13. Analiza pooptymalizacyjna 360
    13.1. Wprowadzenie 360
    13.2. Ilustracje graficzne zagadnień pooptymalizacyjnych 361
    13.3. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości współczynnika funkcji celu 366
    13.4. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości wyrazu wolnego w warunku ograniczającym 368
    13.5. Ceny dualne 371
    13.6. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę liczby warunków ograniczających 373
    13.7. Uwagi końcowe 374
    13.8. Zadania 375
    13.9. Literatura 377
  14. Zarządzanie projektem. Metoda ścieżki krytycznej 378
    14.1. Wprowadzenie 378
    14.2. Graf przedsięwzięcia wieloczynnościowego 379
    14.3. Analiza czasowa projektu— czas krytyczny 382
    14.4. Analiza czasowa projektu— momenty zdarzeń 384
    14.5. Analiza czasowa projektu— luzy i zapasy 387
    14.6. Zadania PL w analizie czasowej przedsięwzięcia 389
    14.7. Analiza czasowo-kosztowa projektu 391
    14.8. Uwagi końcowe 396
    14.9. Zadania 397
    14.10. Literatura 402
  15. Symulacja w zarządzaniu systemami kolejkowymi i systemami zapasów 403
    15.1. Wprowadzenie 403
    15.2. Model systemu z czasem dyskretnym 406
    15.3. Zmienne losowe w modelu symulacyjnym 408
    15.4. Analityczna postać modelu kolejkowego 412
    15.5. Symulacyjna analiza modelu kolejkowego 414
    15.6. Walidacja i wnioskowanie na podstawie modelu symulacyjnego 421
    15.7. Symulacyjny model zapasów 425
    15.8. Zadania 432
    15.9. Literatura 437
  Sylabus przedmiotu ekonometria w SGH w roku akademickim 2007/2008 439
  Odpowiedzi i wskazówki do zadań 443
  Indeks 490
Ekonometria i badania operacyjne
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

496

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-01-15784-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych.

Atutami książki są:

- szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania,
- większy nacisk na zastosowania niż na teorię,
- jasny, zrozumiały język, przystępny dla czytelników niespecjalizujących się w metodach ilościowych,
- wyróżnienie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów licencjackich,
- liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.

Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.

Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem Marka Gruszczyńskiego, Tomasza Kuszewskiego i Marii Podgórskiej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!