EBOOKI WYDAWCY
Redakcja:
Wydawca:
Format:
ibuk
Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych.
Atutami książki są:
- szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania,
- większy nacisk na zastosowania niż na teorię,
- jasny, zrozumiały język, przystępny dla czytelników niespecjalizujących się w metodach ilościowych,
- wyróżnienie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów licencjackich,
- liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.
Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.
Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem Marka Gruszczyńskiego, Tomasza Kuszewskiego i Marii Podgórskiej.
Rok wydania | 2009 |
---|---|
Liczba stron | 496 |
Kategoria | Teoria ekonomii |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-15784-5 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wstęp | 9 |
1. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów | 13 |
1.1. Wprowadzenie | 13 |
1.1.1. Ekonometria, model ekonometryczny | 13 |
1.1.2. Zmienne modelu, dane statystyczne | 16 |
1.1.3. Modele oparte na szeregach czasowych | 17 |
1.1.4. Modele oparte na danych przekrojowych | 20 |
1.1.5. Modele dla danych panelowych | 21 |
1.1.6. Model trendu | 22 |
1.1.7. Modelowanie ekonometryczne | 24 |
1.2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny | 26 |
1.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego | 28 |
1.4. Metoda najmniejszych kwadratów | 32 |
1.5. Błędy szacunku parametrów | 38 |
1.6. Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych w programach komputerowych | 39 |
1.7. Inne metody estymacji | 42 |
1.8. Zadania | 45 |
1.9. Literatura | 49 |
2. Weryfikacja modelu | 50 |
2.1. Wprowadzenie | 50 |
2.2. Współczynniki determinacji | 51 |
2.3. Kryteria informacyjne | 55 |
2.4. Współliniowosść zmiennych objaśniających | 57 |
2.5. Testy istotności zmiennych objaśniających | 59 |
2.6. Testy specyfikacji modelu | 65 |
2.7. Własności asymptotyczne estymatorów | 69 |
2.8. Zadania | 70 |
2.9. Literatura | 75 |
3. Weryfikacja modelu, cd. —własności składnika losowego | 76 |
3.1. Wprowadzenie | 76 |
3.2. Autokorelacja składnika losowego | 78 |
3.3. Heteroskedastyczność składnika losowego | 84 |
3.4. Normalność rozkładu składnika losowego | 88 |
3.5. Schemat weryfikacji modelu ekonometrycznego | 90 |
3.6. Zadania | 91 |
3.7. Literatura | 98 |
4. Prognozowanie | 99 |
4.1. Wprowadzenie | 99 |
4.2. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej | 102 |
4.3. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego | 103 |
4.4. Prognoza punktowa i jej ocena ex ante | 106 |
4.5. Prognoza przedziałowa | 110 |
4.6. Trafność ex post prognozy punktowej | 111 |
4.7. Wygładzanie wykładnicze | 115 |
4.8. Zadania | 124 |
4.9. Literatura | 130 |
5. Modele nieliniowe. Funkcja produkcji | 131 |
5.1. Wprowadzenie: modele liniowe i nieliniowe względem parametrów | 132 |
5.2. Efekty krańcowe i elastyczności | 134 |
5.3. Modele z logarytmami | 136 |
5.4. Typowe modele liniowe wzgl˛edem parametrów | 138 |
5.4.1. Modele bezpośrednio liniowe względem parametrów | 138 |
5.4.2. Modele linearyzowane | 140 |
5.4.3. Składniki losowe i estymacja modelu | 140 |
5.5. Funkcja logistyczna | 141 |
5.6. Funkcje Törnquista | 143 |
5.7. Model Boxa–Coxa | 144 |
5.8. Estymacja modeli ściśle nieliniowych | 144 |
5.9. Funkcja produkcji | 146 |
5.10. Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji | 149 |
5.11. Funkcja Cobba–Douglasa | 150 |
5.12. Inne funkcje produkcji | 153 |
5.13. Zadania | 154 |
5.14. Literatura | 160 |
6. Modele zmiennej jakościowej | 161 |
6.1. Wprowadzenie: zmienne jakościowe, mikroekonometria, mikrodane | 161 |
6.2. Liniowy model prawdopodobieństwa | 163 |
6.3. Model logitowy | 166 |
6.4. Model probitowy | 174 |
6.5. Model tobitowy | 177 |
6.6. Zadania | 183 |
6.7. Literatura | 188 |
7. Ekonometria szeregów czasowych. Stacjonarność, integracja, ARIMA | 189 |
7.1. Wprowadzenie | 189 |
7.2. Stacjonarność i integracja | 190 |
7.3. Testowanie stacjonarności. Test pierwiastka jednostkowego | 197 |
7.4. Wprowadzenie do modeli klasy ARMA | 206 |
7.5. Zadania | 217 |
7.6. Literatura | 219 |
8. Model z rozkładem opóźnień. Kointegracja. Model korekty błędem | 221 |
8.1. Wprowadzenie | 221 |
8.2. Model ze skończonym rozkładem opóźnień | 222 |
8.3. Model z nieskończonym rozkładem opóźnień —model Koycka | 226 |
8.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień | 228 |
8.5. Wybór specyfikacji modelu z rozkładem opóźnień | 231 |
8.6. Regresja pozorna | 232 |
8.7. Kointegracja | 234 |
8.8. Model korekty błędem | 236 |
8.9. Zadania | 239 |
8.10. Literatura | 242 |
9. Przepływy międzygałęziowe | 244 |
9.1. Wprowadzenie | 244 |
9.2. Tablica przepływów międzygałęziowych. Równania bilansowe | 245 |
9.3. Produkt krajowy i dochód narodowy | 248 |
9.4. Efektywność procesów gospodarczych | 250 |
9.5. Rachunki narodowe w Polsce | 252 |
9.6. Macierz struktury kosztów | 259 |
9.7. Model Leontiefa | 260 |
9.8. Prognoza I rodzaju i prognoza mieszana | 263 |
9.9. Prognoza II rodzaju | 265 |
9.10. Zadania | 267 |
9.11. Literatura | 272 |
10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej | 273 |
10.1. Wprowadzenie | 273 |
10.2. Strukturalne wielorównaniowe modele ekonometryczne | 281 |
10.3. Uwagi o identyfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych | 286 |
10.4. Uwagi o estymacji parametrów wielorównaniowych modeli ekonometrycznych | 290 |
10.5. Modele autoregresji wektorowej | 294 |
10.6. Stosowane modele równowagi ogólnej | 300 |
10.7. Zadania | 303 |
10.8. Literatura | 306 |
11. Decyzje optymalne— wstęp do programowania liniowego | 308 |
11.1. Wprowadzenie | 308 |
11.2. Problem decyzyjny firmy AGA | 309 |
11.3. Optymalna decyzja dla firmy AGA | 311 |
11.4. Zadanie optymalizacyjne | 314 |
11.5. Zadanie programowania liniowego | 315 |
11.6. Ilustracje wyników rozwiązywania zadania PL | 318 |
11.7. Własności zadań PL | 321 |
11.8. Wybór decyzji optymalnej jako proces wieloetapowy | 324 |
11.9. O metodach rozwiązywania zadań PL | 325 |
11.10. Rozwiązywanie zadań PL za pomocą dodatku Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel | 326 |
11.11. Zadania | 329 |
11.12. Literatura | 332 |
12. Wybrane zastosowania PL | 333 |
12.1. Wprowadzenie | 333 |
12.2. Problem diety | 334 |
12.3. Problem portfela inwestycyjnego (I) | 336 |
12.4. Problem portfela inwestycyjnego (II) | 339 |
12.5. Problem harmonogramu | 341 |
12.6. Problem mieszanki | 344 |
12.7. Problem transportowy | 347 |
12.8. Zbilansowane zadanie transportowe i jego własności | 350 |
12.9. Niezbilansowane zadanie transportowe | 351 |
12.10. Problem przydziału | 353 |
12.11. Wielookresowy problem produkcyjny | 356 |
12.12. Zadania | 358 |
12.13. Literatura | 359 |
13. Analiza pooptymalizacyjna | 360 |
13.1. Wprowadzenie | 360 |
13.2. Ilustracje graficzne zagadnień pooptymalizacyjnych | 361 |
13.3. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości współczynnika funkcji celu | 366 |
13.4. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości wyrazu wolnego w warunku ograniczającym | 368 |
13.5. Ceny dualne | 371 |
13.6. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę liczby warunków ograniczających | 373 |
13.7. Uwagi końcowe | 374 |
13.8. Zadania | 375 |
13.9. Literatura | 377 |
14. Zarządzanie projektem. Metoda ścieżki krytycznej | 378 |
14.1. Wprowadzenie | 378 |
14.2. Graf przedsięwzięcia wieloczynnościowego | 379 |
14.3. Analiza czasowa projektu— czas krytyczny | 382 |
14.4. Analiza czasowa projektu— momenty zdarzeń | 384 |
14.5. Analiza czasowa projektu— luzy i zapasy | 387 |
14.6. Zadania PL w analizie czasowej przedsięwzięcia | 389 |
14.7. Analiza czasowo-kosztowa projektu | 391 |
14.8. Uwagi końcowe | 396 |
14.9. Zadania | 397 |
14.10. Literatura | 402 |
15. Symulacja w zarządzaniu systemami kolejkowymi i systemami zapasów | 403 |
15.1. Wprowadzenie | 403 |
15.2. Model systemu z czasem dyskretnym | 406 |
15.3. Zmienne losowe w modelu symulacyjnym | 408 |
15.4. Analityczna postać modelu kolejkowego | 412 |
15.5. Symulacyjna analiza modelu kolejkowego | 414 |
15.6. Walidacja i wnioskowanie na podstawie modelu symulacyjnego | 421 |
15.7. Symulacyjny model zapasów | 425 |
15.8. Zadania | 432 |
15.9. Literatura | 437 |
Sylabus przedmiotu ekonometria w SGH w roku akademickim 2007/2008 | 439 |
Odpowiedzi i wskazówki do zadań | 443 |
Indeks | 490 |