Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

-25%

Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

63,75  85,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

63,7585,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W prezentowanej pracy kategoria ryzyka jest kategorią centralną. Monografia składa się z części anglojęzycznej i polskojęzycznej. Otwiera ją opracowanie Krzysztofa Jajugi wprowadzające czytelnika w świat procesów inwestycyjnych i z wiązanych z tym różnorakich rodzajów ryzyka. W pierwszej części zamieszczono opracowania związane z kwantyfikacją ryzyka oraz empirycznymi przykładami mierzenia ryzyka. W drugiej części zaprezentowano prace dotyczące kwantyfikacji ryzyka na rynku kapitałowym, zarządzania ryzykiem w inwestowaniu rzeczowym oraz innych problemów gospodarczych. ISBN 978-83-7875-126-7, ISBN 978-83-933950-2, s. 505, praca naukowa.


Liczba stron507
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-933950-0-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  
  UNIT I. RISK MANAGEMENT – METHODICAL APPROACH    11
  
  Krzysztof Jajuga: INVESTMENT PROCESS IN DYNAMIC FRAMEWORK – MEETING INVESTMENT CRITERIA    13
  
  CHAPTER 1. METHODS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT ACTIVITIES    25
  
  Ewa Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn: APPLYING THE SKEWNESS MODEL ON POLISH STOCK MARKET    25
  Rafał M. Łochowski: THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL VS. THE JUMP-DIFFUSION MODEL APPLIED TO SELECTED WIG20 COMPANIES IN THE YEAR 2011    41
  Lesław Markowski: EMPIRICAL TESTS OF THE CAPM AND D-CAPM MODELS AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE    57
  Paweł Kliber: ESTIMATING SHORT TERM SYSTEMATIC RISK OF STOCK: REALIZED BETAS VS. KALMAN FILTERS    71
  Andrzej Stryjek: MODELING THE DEPENDENCE OF RISK VARIABLES USING COPULAS. THE COMPARISON OF COPULA PARAMETER ESTIMATION METHODS    86
  Piotr Tworek: METHODICAL ASPECTS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION (SURVEY RESEARCH)    102
  
  CHAPTER 2. DIFFERENT AREAS OF RISK ASSESSMENT? METHODICAL APPROACH    115
  
  James Carson, Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski: STOCHASTIC DYNAMIC OPTIMIZATION MODEL OF INSURANCE PRICING UNDER THE ASSUMPTION OF LINEAR DEMAND    115
  Jaroslav Belás, Lubor Homolka: USING QUANTITATIVE METHODS ON CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF BANKING CAPITAL INVESTMENT    140
  Jaroslav Sedláček: ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITION     152
  
  CZĘŚĆ II. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI    171
  
  ROZDZIAŁ 1. KWANTYFIKACJA RYZYKA W INWESTOWANIU NA RYNKU KAPITAŁOWYM    173
  
  Tadeusz Czernik: CZAS PRZEBYWANIA – POTENCJALNE ZASTOSOWANIA. GEOMETRYCZNY RUCH BROWNA    173
  Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka: KUMULACYJNA TEORIA PERSPEKTYWY W OCENIE SPÓŁEK GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE    189
  Ewa Dziwok: MODELOWANIE PREMII ZA RYZYKO W OPARCIU O IMPLIKOWANĄ STOPĘ FORWARD    204
  Piotr Fiszeder, Justyna Kożuchowska: TESTOWANIE WYSTEPOWANIA WYBRANYCH ANOMALII KALENDARZOWYCH NA GPW W WARSZAWIE    217
  Daniel Iskra: MINIMALNA WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA INWESTYCYJNEGO – MODEL Z PAMIĘCIĄ JEDNODNIOWĄ    230
  Katarzyna Królik-Kołtunik: EFEKTYWNOŚĆ HEDGINGOWEJ STRATEGII DŁUGIEGO KOŁNIERZA (LONG COLLAR) NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE    246
  Jolanta Majda: ZASTOSOWANIE TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH W KONSTRUKCJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO    264
  Arkadiusz Orzechowski: WYCENA OPCJI EUROPEJSKICH ZA POMOCĄ METODY MONTE CARLO – ANALIZA SZYBKOŚCI I DOKŁADNOŚCI OBLICZENIOWEJ    274
  Radosław Pastusiak: ZASTOSOWANIE VaR W PROCESIE OGRANICZANIA RYZYKA SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH    297
  Anna Rutkowska-Ziarko, Marek Sochoń: WYKORZYSTANIE ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA DO DIAGNOZOWANIA OBJAWÓW KRYZYSU NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE    308
  Aleksandra Rutkowska: KRZYWA AKCEPTOWALNOŚCI STRAT – KRZYWA RYZYKA JAKO ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO MODELOWANIA OGRANICZENIA RYZYKA W PROBLEMIE OPTYMALIZACJI PORTFELA AKCJI    327
  Ewa Dziawgo: OPCJE KUPNA Z ODSTĘPEM W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM    342
  Karolina Koziorowska: APROKSYMACJA NARZĘDZI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ    357
  Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz: WPŁYW NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE NA RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO    375
  
  ROZDZIAŁ 2. ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INWESTOWANIU RZECZOWYM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ AKTYWNOŚCI    386
  
  Jan Czempas: NAKŁADY INWESTYCYJNE I DOCHODY WŁASNE JAKO OBARCZONE RYZYKIEM KRYTERIA OCENY SKŁONNOŚCI MIAST DO INWESTOWANIA    386
  Agata Adamska: RYZYKO INWESTYCJI W PASJE    409
  Oskar Starzeński: O DYKTATURZE RYNKÓW FINANSOWYCH, KRYZYSIE POLITYCZNYM, ZAGROŻONEJ DEMOKRACJI I RYZYKU SYSTEMOWYM    423
  Stanisław Kluza, Adam Płociński: WPŁYW DOŚWIADCZEŃ KRYZYSOWYCH NA DZIAŁANIA NADZORU W POLSCE    436
  Jerzy Gwizdała: KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU    450
  Zuzanna Ostraszewska: ANALIZA PROCESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYMOGU Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO    466
  Stanisław Barczak: ZASTOSOWANIA MODELI SZARYCH DO PROGNOZOWANIA PROCESÓW S KSZTAŁTNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGNOZY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 LICZBY STUDENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW STUDIÓW W POLSCE    482
  Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO PRZY UŻYCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH    497
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia