Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym

Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce zaprezentowano aplikacje różnych teorii matematycznych w obszarze rynku kapitałowego. Głównym tematem pracy jest wykazanie, że wiele problemów związanych z działaniem rynku kapitałowego da się wytłumaczyć lub rozwiązać na gruncie tradycyjnych lub nowoczesnych teorii matematycznych. Przedstawiony obszar badawczy jest szczególnie ważny w dobie rozwijającej się gospodarki kapitalistycznej. Monografia jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych oraz matematycznych zainteresowanych zastosowaniami matematyki. Przydatna będzie też zapewne dla osób zawodowo zajmujących się ekonomią oraz matematyką stosowaną.


Liczba stron431
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7241-937-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     7
  
  1. Wprowadzenie do problematyki rynków kapitałowych. Ważniejsze modele deterministyczne występujące na rynku kapitałowym    13
  2. Podstawowe wiadomości dotyczące procesów stochastycznych. Wykorzystanie lematu Itô i ruchu Browna do modelowania procesu ceny akcji     73
  3. Model wyceny instrumentów pochodnych za pomocą stochastycznych równań różniczkowych cząstkowych     112
  4. Model wyceny instrumentów pochodnych metodą martyngałową    130
  5. O niektórych modelach stochastycznych wykorzystywanych na rynku kapitałowym     166
  6. Wybrane problemy analizy modeli deterministycznych na rynku kapitałowym     203
  7. Badanie dopasowania modelu Blacka-Scholesa do polskich warunków giełdowych na przykładzie wyceny wybranych opcji na indeks giełdowy WIG 20     254
  8. Fraktale i wymiary fraktalne. Modelowanie zachowania się spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych z zastosowaniem wymiaru fraktalnego Minkowskiego oraz wykładnika Hursta     275
  9. Dyskretne układy dynamiczne, wykładniki Lapunowa. Próba modelowania zachowań rynku akcji z wykorzystaniem wykładników Lapunowa     304
  10. Ważniejsze przykłady nieliniowych układów dynamicznych ciągłych. Modele konkurencji     328
  
  Podsumowanie     387
  Dodatki     393
  Literatura     409
  Summary     417
  Skorowidz     421
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia