X

  Wstęp 9
  Rozdział 1. Procent prosty 13
    1.1. Procent, stopa procentowa, kapitalizacja 13
    1.2. Zasada oprocentowania prostego 14
    1.3. Oprocentowanie proste – stopa roczna 15
    1.4. Oprocentowanie proste – stopa podokresowa 20
    1.5. Równoważne stopy oprocentowania prostego 22
    1.6. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna 27
    1.7. Dyskontowanie proste 30
    1.8. Zadania 33
  Rozdział 2. Dyskonto handlowe proste 36
    2.1. Dyskonto handlowe 36
    2.2. Zasada dyskonta handlowego 38
    2.3. Stopa dyskontowa a stopa procentowa 42
    2.4. Weksle 48
    2.5. Bony skarbowe 54
    2.6. Zadania 63
  Rozdział 3. Procent składany 67
    3.1. Zasada oprocentowania składanego 67
    3.2. Oprocentowanie składane – kapitalizacja roczna 68
    3.3. Oprocentowanie składane – kapitalizacja podokresowa 75
    3.4. Oprocentowanie składane – kapitalizacja ciągła 82
    3.5. Równoważne stopy oprocentowania składanego 86
    3.6. Stopa efektywna 93
    3.7. Stopa zmienna w czasie, stopa przecie˛tna 97
    3.8. Dyskontowanie składane 102
    3.9. Oprocentowanie i inflacja 105
    3.10. Oprocentowanie proste w czasie krótszym od okresu kapitalizacji 114
    3.11. Zadania 116
  Rozdział 4. Wartość kapitału w czasie 120
    4.1. Model wartości kapitału w czasie 121
    4.2. Zasada równoważności kapitałów 130
    4.3. Wartość kapitału w czasie według zasady oprocentowania prostego 137
    4.4. Zadania 151
  Rozdział 5. Renty 153
    5.1. Podstawowe poje˛cia rachunku rent 153
    5.2. Renta o stałych ratach 155
    5.3. Podstawowe zagadnienia rachunku rent 161
    5.4. Renta o zmiennych ratach 166
    5.5. Renta uogólniona 173
    5.6. Zadania 178
  Rozdział 6. Ratalna spłata długu 183
    6.1. Zasada równoważności długu i rat 184
    6.2. Schemat spłaty długu 187
    6.3. Rata annuitetowa 197
    6.4. Rata o stałej części kapitałowej 205
    6.5. Spłata odsetek w jednej racie i stałe spłaty kapitałowe 211
    6.6. Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie 214
    6.7. Spłata długu poprzez fundusz umorzeniowy 215
    6.8. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym 218
    6.9. Rzeczywista stopa procentowa 223
    6.10. Zadania 233
  Rozdział 7. Mierniki oceny inwestycji finansowych 237
    7.1. Inwestycja finansowa 238
    7.2. Wartość bieżąca netto inwestycji 241
    7.3. Wewnętrzna stopa zwrotu 247
    7.4. Średni czas trwania 256
    7.5. Okres zwrotu 261
    7.6. Zadania 267
  Rozdział 8. Losowa stopa procentowa 269
    8.1. Rozkład normalny i rozkład logarytmiczno-normalny 269
    8.2. Oprocentowanie i dyskontowanie okresowe 278
    8.3. Oprocentowanie i dyskontowanie cia˛głe 287
    8.4. Zadania 294
  Rozdział 9. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych 299
    9.1. Podstawowe pojęcia 300
    9.2. Założenia modelowania wyceny 302
    9.3. Kontrakty terminowe forward i futures 305
    9.4. Kontrakt FRA 315
    9.5. Kontrakt wymiany stóp procentowych 323
    9.6. Opcje – podstawowe pojęcia i własności 329
    9.7. Wycena opcji na akcję – model dwumianowy, model Blacka–Scholesa 337
    9.8. Zadania 356
  Dodatek A 362
  Dodatek B 368
  Odpowiedzi do zadań 374
  Literatura 382
  Indeks 383
Matematyka finansowa
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

384

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-01-15290-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.4 / 5 (7 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.


Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych, w których wykłada się ekonomię, zarządzanie, finanse i bankowość. Jego odbiorcami mogą być studenci studiów stacjonarnych i zaocznych, słuchacze podyplomowych studiów bankowości, inwestycji, zarządzania i ubezpieczeń. Z pewnością będzie przydatny również pracownikom sektora bankowości i ubezpieczeń, zarządzania finansami czy doradztwa finansowego.


Opinie o książce:


Ze względu na terminologię i przykłady z rzeczywistego świata finansów, podręcznik może być użyteczną literaturą uzupełniającą także dla specjalności finansowych na kierunku studiów Matematyka oraz dla kierunku Informatyka i ekonometria [...].


(dr hab. Longin Rybiński, Uniwersytet Zielonogórski)


Duża liczba ciekawych zadań, zawierających aktualne i wzięte z życia treści, sprawia, że książka ta może być znakomitą podstawą wykładu [...]. Kolejne zagadnienia łatwo oddzielić; najważniejsze pojęcia i fakty są wyróżnione, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych podręczników czytelnik nie jest przytłoczony nadmiarem wzorów na każdy szczególny przypadek. [...] jest to najlepszy podręcznik matematyki finansowej dostępny na rynku. Można go polecić zarówno do bardzo elementarnego wykładu na poziomie licencjackim [...] jak (przede wszystkim) do bardziej ambitnego. Będę go z przekonaniem polecał jako główny podręcznik do mojego wykładu matematyki finansowej [...] Podręcznik nadaje się [...] do samodzielnej pracy studenta. Można go szczerze polecić.


(dr Maciej Grzesiak, Politechnika Poznańska)


Główną zaletą podręcznika jest to, że zawiera w zasadzie pełny wykład matematyki finansowej traktowanej jako wykład akademicki na wyższej uczelni ekonomicznej oraz uczelniach pokrewnych [...].


(prof. dr hab. Edward Smaga, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)


Niekwestionowaną zaletą publikacji jest interesujący styl Autorek, łączący elementy swobodnego wykładu i precyzyjnej publikacji naukowej [...].


(dr Elżbieta Rychłowska-Musiał, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)


Poza wszelką dyskusją jest fakt, że jest ona w polskojęzycznej literaturze najlepszą pozycją na tym poziomie [...].


(dr Janusz Szuster, Politechnika Lubelska)


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 7 )
3
4
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!