POLECAMY
Koszyk
Prognozowanie gospodarcze
Metody i zastosowania
Redakcja:
Wydawca:
Format:
ibuk
Proponujemy nowe, zmienione wydanie znanego od wielu lat podręcznika adresowanego do studentów szkól wyższych o profilu ekonomicznym, zarówno państwowych, jak i prywatnych, a także do praktyków życia gospodarczego. W stosunku do poprzednich wydań podręcznik wzbogacono o metody prognozowania oparte na teorii procesów stochastycznych, rozszerzono metody badania koniunktury gospodarczej, uzupełniono metody ekonometryczne o koncepcję modeli zgodnych i modele VAR. Ponadto w podręczniku zaprezentowano metody rzadko pojawiające się w tego rodzaju opracowaniach: metody analogowe , metody heurystyczne, scenariusze, metody prognozowania ostrzegawczego. W ostatniej części podręcznika zamieszczono wskazówki dotyczące wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązywania zadań prognostycznych.
Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14421-1
| Rok wydania | 2008 |
|---|---|
| Liczba stron | 368 |
| Kategoria | Metody ilościowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| ISBN-13 | 978-83-01-15486-8 |
| Numer wydania | 4 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Spis treści | 5 |
| Przedmowa do czwartego wydania | 9 |
| Przedmowa do drugiego wydania | 11 |
| Część pierwsza. METODY | 15 |
| 1. Wprowadzenie (Maria Cieślak) | 15 |
| 1.1. O potrzebie prognozowania | 15 |
| 1.2. Pojęcie prognozy | 18 |
| 1.3. Funkcje i klasyfikacje prognoz | 23 |
| Pytania i zadania | 28 |
| 2. Organizacja procesu prognostycznego (Maria Cieślak) | 29 |
| 2.1. Dane wykorzystywane w prognozowaniu | 29 |
| 2.2. Przegląd metod prognozowania | 37 |
| 2.3. Jakość modelu | 46 |
| 2.4. Jakość prognoz ex post i ex ante | 49 |
| 2.4.1. Błąd prognozy | 49 |
| 2.4.2. Trafność prognozy | 49 |
| 2.4.3. Dopuszczalność prognozy | 54 |
| 2.5. Etapy prognozowania | 59 |
| Pytania i zadania | 62 |
| 3. Modele szeregów czasowych I (Paweł Dittmann | 64 |
| 3.1. Składowe szeregów czasowych | 64 |
| 3.2. Modele szeregów czasowych | 66 |
| 3.3. Metody naiwne | 68 |
| 3.4. Metoda średniej ruchomej | 69 |
| 3.5. Wygładzanie wykładnicze | 71 |
| 3.5.1. Prosty model wygładzania wykładniczego | 71 |
| 3.5.2. Model liniowy Holta | 73 |
| 3.5.3. Model Wintersa | 74 |
| 3.6. Modele tendencji rozwojowej | 76 |
| 3.6.1. Modele analityczne | 76 |
| 3.6.2. Model adaptacyjny. Trend pełzający | 83 |
| 3.7. Modele składowej periodycznej | 85 |
| 3.7.1. Metoda wskaźników | 85 |
| 3.7.2. Analiza harmoniczna | 88 |
| 3.7.3. Inne modele | 89 |
| 3.8. Przykłady | 91 |
| Pytania i zadania | 98 |
| 4. Modele szregów czasowych II (Jacek Szanduła) | 100 |
| 4.1. Podstawowe pojęcia procesów stochastycznych | 100 |
| 4.2. Procesy stacjonarne | 109 |
| 4.4.1. Procesy autoregresji | 109 |
| 4.4.2. Procesy średniej ruchomej | 110 |
| 4.4.3. Procesy autoregresji i średniej ruchomej | 112 |
| 4.3. Procesy niestacjonarne | 112 |
| 4.4. Metody identyfikacji procesu stochastycznego | 117 |
| 4.4.1. Testowanie pierwiastka jednostkowego | 117 |
| 4.4.2. Autokorelacja i autokorelacja cząstkowa | 119 |
| 4.5. Budowa modeli i prognozowanie procesów stochastycznych | 122 |
| 4.5.1. Wstępna estymacja parametrów modelu | 122 |
| 4.5.2. Prognozowanie | 124 |
| 4.5.3. Estymacja parametrów | 127 |
| 4.5.4. Weryfikacja modelu | 131 |
| 4.6. Przykład | 133 |
| Pytania i zadania | 137 |
| 5. Model ekonometryczny (Ireneusz Kuropka) | 139 |
| 5.1. Wprowadzenie | 139 |
| 5.2. Dobór zmiennych do modelu prognostycznego | 140 |
| 5.3. Założenia prognostyczne | 143 |
| 5.4. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego | 144 |
| 5.4.1. Model statyczny | 144 |
| 5.4.2. Koncepcja modeli zgodnych | 145 |
| 5.4.3. Prognozowanie w warunkach autokorelacji składnika losowego | 148 |
| 5.5. Budowa prognoz na podstawie modelu wielorównaniowego | 150 |
| 5.5.1. Postać i klasyfikacja modeli | 150 |
| 5.5.2. Prognozowanie na podstawie modelu prostego | 151 |
| 5.5.3. Prognozowanie na podstawie modelu rekurencyjnego | 151 |
| 5.5.4. Prognozowanie na podstawie modelu o równaniach współzależnych | 152 |
| 5.5.5. Modele wektorowej autoregresji | 154 |
| 5.6. Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym | 156 |
| 5.7. Model ekonometryczny jako narzędzie symulacji | 158 |
| 5.8. Zmienne zero-jedynkowe w modelach ekonometrycznych | 161 |
| 5.8.1. Jakościowe zmienne objaśniające | 161 |
| 5.8.2. Modele z zero-jedynkową zmienną objaśnianą | 162 |
| 5.9. Przykłady | 166 |
| Pytania i zadania | 178 |
| 6. Prognozowanie analogowe (Maria Cieślak) | 60 |
| 6.1. Istota prognozowania analogowego | 180 |
| 6.2. Analogie historyczne | 184 |
| 6.3. Analogie przestrzenno-czasowe | 192 |
| 6.4. Przykłady | 195 |
| Pytania i zadania | 199 |
| 7. Metody heurystyczne (Joanna Krupowicz) | 201 |
| 7.1. Istota metod heurystycznych | 201 |
| 7.2. Kryteria wyboru eksportów | 204 |
| 7.3. Burza mózgów | 205 |
| 7.4. Metoda delficka | 207 |
| 7.4.1. Opis metody | 207 |
| 7.4.2. Etapy badania delfickiego | 209 |
| 7.4.3. Statystyczne opracowania odpowiedzie ekspertów | 211 |
| 7.5. Metoda wpływów krzyżowych | 214 |
| 7.5.1. Istota metody | 214 |
| 7.5.2. Opis procedury | 216 |
| 7.6. Metoda ankietowa | 218 |
| 7.7. Przykłady | 220 |
| Pytania i zadania | 222 |
| 8. Scenariusze (Barbara Radzikowska) | 223 |
| 8.1. Definicja scenariusza | 223 |
| 8.2. Konstruowanie scenariusza | 226 |
| 8.3. Scenariusze globalne | 230 |
| 8.4. Scenariusz dla firmy | 234 |
| Pytania i zadania | 240 |
| 9. Prognozy ostrzegawcze (Maria Cieślak) | 242 |
| 9.1. Pojęcie i klasyfikacja | 242 |
| 9.2. Metody wyznaczania prognoz ostrzegawczych | 245 |
| 9.3. Prognozy ostrzegawcze diagnozujące stan obiektu | 250 |
| 9.4. Przykłady | 250 |
| Pytania i zadania | 254 |
| Część druga. ZASTOSOWANIA | 259 |
| 10. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie (Maria Cieślak) | 259 |
| 10.1. Zadania prognostyczne | 259 |
| 10.2. Budowa systemu prognostycznego przedsiębiorstwa | 261 |
| 11. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa (Urszula Załuska) | 266 |
| 11.1 Makrootoczenie i jego elementy | 266 |
| 11.2. Prognozy wybranych elementów makrootoczenia | 268 |
| 11.2.1. Koniunktura gospodarcza | 268 |
| 11.2.2. Inflacja | 275 |
| 11.2.3. Ceny akcji giełdowych i kursy walutowe | 279 |
| 11.2.4. Poziom życia | 285 |
| 12. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa (Joanna Krupowicz) | 291 |
| 12.1. Mikrootoczenie i jego elementy | 291 |
| 12.2. Prognozy wybranych elementów mikrootoczenia | 293 |
| 12.2.1. Konkurencja | 293 |
| 12.2.2. Rozwój branży | 297 |
| 12.2.3. Dostawy środków produkcji | 303 |
| 13. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa (Dorota Kwiatkowska-Ciotucha | 306 |
| 13.1. Prognozowanie sprzedaży | 306 |
| 13.1.1. Koncepcje i metody prognozowania | 306 |
| 13.1.2. Prognozowanie sprzedaży nowych produktów | 314 |
| 13.2. Prognozowanie kosztów | 317 |
| 13.3. Prognozowanie finansowe | 318 |
| 13.4. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa | 324 |
| 14. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania (Dorota Kwiatkowska-Ciotucha) | 327 |
| 14.1. Modele wygładzania wykładniczego | 327 |
| 14.2. Modele analityczne | 330 |
| 14.3. Modele składowej periodycznej - metoda wskaźników | 336 |
| 14.4. Model ekonometryczny | 339 |
| Tablice | 349 |
| Tablica I. Dystrybuanta rozkładu normalnego | 349 |
| Tablica II. Wartości krytyczne dla testu t-Studenta | 350 |
| Tablica III. Rozkład x2 | 351 |
| Tablica IV. Wagi harmoniczne | 352 |
| Tablica V. Współczynniki korelacji t-Studenta istotne na poziomie 0,05 i 0,01 dla różnych stopni swobody | 353 |
| Tablica VI. Wartości współczynnika korelacji kolejności istotne na poziomie 0,05 i 0,01 | 355 |
| Tablica VII. Wartości dla testu Durbina-Watsona dl i de dla poziomu istotności 0,05 | 355 |
| Tablica VIII. Wartości krytyczne dla testów Dickeya-Fullera i rozszerzonego testu-Dickeya-Fullera | 356 |
| Literatura | 357 |
| Indeks | 363 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
