Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych

-28%

Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,72  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 26,00 zł (-28%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,72 zł  


18,72

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Dotychczas modelowanie popytu w polskiej literaturze statystyczno-ekonometrycznej bazowało na danych przekrojowych i przekrojowo-czasowych [...]. Książka Marcina Blażejowskiego ma niewątpliwie nowatorski charakter na rynku polskim w zakresie ekonometrycznego modelowania popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych [...]. Wyniki prezentowane w recenzowanej pracy są przykładem rzetelnie przeprowadzonych badań, dociekliwości Autora, dbałości o wiarygodność i obiektywność rezultatów".
Fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Marka Walesiaka


Rok wydania2009
Liczba stron298
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2320-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    9
  
  Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy popytu konsumpcyjnego /    15
  1.1. Rys historyczny modelowania popytu /    15
  1.2. Podstawy teoretyczne analizy popytu /    21
  1.2.1. Elementy teorii wyboru konsumenta /    21
  1.2.2. Popyt oraz funkcje popytu /    24
  1.3. Założenia ekonometrycznego modelowania popytu /    30
  1.4. Funkcje popytu na podstawie szeregów obserwacji dziennych /    36
  
  Rozdział 2. Ekonometryczne modele popytu konsumpcyjnego /    40
  2.1. Charakterystyka szeregów obserwacji dziennych /    40
  2.2. Analityczne funkcje popytu, ich charakterystyki oraz własności /    43
  2.3. Definicje oraz metody wyznaczania elastyczności popytu /     48
  2.3.1. Elastyczność popytu w punkcie /    49
  2.3.2. Różnicowa oraz łukowa elastyczność popytu /    52
  2.3.3. Elastyczność popytu według koncepcji metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych /    55
  2.3.4. Definicja oraz wyznaczanie cenowej elastyczności opakowaniowej /    58
  2.4. Specyfikacja modelu popytu według koncepcji dynamicznych modeli zgodnych /    61
  2.4.1. Podstawowe informacje o metodologii dynamicznych modeli zgodnych /    61
  2.4.2. Wybór postaci analitycznej dla potrzeb modelowania popytu na podstawie danych dziennych /    66
  
  Rozdział 3. Modele „bąbli promocyjnych" /    73
  3.1. Charakterystyka zjawiska „bąbla promocyjnego" /    73
  3.2. Identyfikacja wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" /    86
  3.3. Modelowanie efektu „bąbla promocyjnego" /    89
  3.3.1. Modele odpowiedzi rynku oraz funkcje odpowiedzi impulsowych /    89
  3.3.2. Model funkcji transferowej /    93
  3.4. Modele wielorównaniowe jako narzędzia opisu efektów promocyjnych /    98
  3.4.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelach VAR /    101
  3.4.2. Modele strukturalne /    107
  
  Rozdział 4. Funkcje popytu oraz funkcje sprzedaży na przykładzie proszków do prania /    115
  4.1. Przygotowanie danych empirycznych /    115
  4.2. Modele popytu dla wybranych marek proszków do prania /    117
  4.2.1. Empiryczne modele popytu /    117
  4.2.2. Wyznaczanie ocen elastyczności popytu w punkcie /    127
  4.2.3. Elastyczności cenowe zgodnie z koncepcją metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych /    133
  4.2.4. Podsumowanie wyników przykładu empirycznego modelowania popytu na podstawie danych dziennych dla rynku proszków do prania /    135
  4.3. Wielorównaniowe modele rynku oraz funkcje sprzedaży na przykładzie rynku proszków do prania /    137
  4.3.1. Przykłady identyfikacji wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" /    138
  4.3.2. Ekonometryczny model mikrorynku według metodologii wektorowej autoregresji /    140
  4.3.3. Ekonometryczny model mikrorynku o równaniach współzależnych na przykładzie proszków do prania /    151
  4.4. Porównanie wyników analizy elastyczności cenowych popytu na podstawie modelowania jedno-i wielorównaniowego /    171
  4.4.1. Porównanie ilości wyznaczonych ocen elastyczności cenowych /     173
  4.4.2. Porównanie znaków wyznaczonych ocen elastyczności cenowych /    175
  4.4.3. Porównanie różnic w uzyskanych ocenach elastyczności cenowych /    176
  
  Rozdział 5. Przykłady wykorzystania elastyczności cenowych oraz modeli „bąbli promocyjnych" dla rynku proszków do prania /    179
  5.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych wyprowadzone na podstawie modelu VAR(3) /    179
  5.2. Analiza mnożnikowa oraz symulacje z ekonometrycznego modelu mikrorynku o równaniach współzależnych /    190
  5.3. Budowa wariantowych prognoz sprzedaży na podstawie scenariuszy akcji promocyjnych na przykładzie rynku proszków do prania /    203
  5.3.1. Scenariusze równoległych jednoczesnych promocji /    203
  5.3.2. Scenariusze równoległych promocji pojawiających się w różnych okresach /    209
  
  Zakończenie /    214
  Dodatek A /    222
  A.l. Oznaczenia zmiennych uwzględnionych w poszczególnych modelach /    222
  A.2. Oszacowane modele popytu /    224
  A.2.1. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w małych opakowaniach /    224
  A.2.2. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w średnich opakowaniach /    226
  A.3. Oszacowane równania modelu VAR(3) /    227
  A.3.1. Blok równań dla logarytmów ilości sprzedanych małych i średnich opakowań analizowanych marek proszków do prania /    227
  A.3.2. Przebiegi funkcji odpowiedzi impulsowych dla impulsów z cen pozostałych siedmiu marek proszków do prania /    255
  A.4. Pozostałe mnożniki dynamiczne dla impulsów pochodzących z cen czterech marek o największym udziale w rynku /    258
  A.4.1. Scenariusz pierwszy: równoległe promocje dwóch marek proszków do prania /    258
  A.4.2. Scenariusz drugi: równoległe promocje trzech marek proszków do prania /    261
  A.4.3. Scenariusz trzeci: równoległe promocje czterech marek proszków do prania /    263
  Dodatek B /    264
  B.l. Wpływ agregacji szeregów czasowych na oceny elastyczności cenowych popytu /    264
  B. 1.1. Porównanie ocen elastyczności cenowych popytu uzyskanych z modeli szacowanych na podstawie danych dziennych i tygodniowych /    266
  B.2. Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych dla danych tygodniowych i dziennych /    271
  B.2.1. Założenia scenariuszy do symulacji oraz uzyskane wyniki /    273
  Literatura /    278
  Spis tabel /    286
  Spis rysunków /    289
  Skorowidz /    293
  (Summary) /    295
RozwińZwiń