Użytkownik nieznany → zaloguj się

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

A. Gospodarowicz, Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga, E. Kania, Wanda Ronka-Chmielowiec, P. Rosiński

2008, Wydawnictwo Naukowe PWN

Liczba stron: 392

ISBN: 978-83-01-15403-5

XML: format ONIX

Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzykiem. W części pierwszej, ogólnej, omówione zostały narządzia zarządzania ryzykiem, bez odnoszenia ich do konkretnego podmiotu gospodarczego. W części drugiej problematyka zarządzania ryzykiem została przedstawiona w odniesieniu do 3 rodzajów podmiotów gospodarczych, którymi są: bank, zakład ubezpieczeń i przedsiębiorstwo.
Wstęp9
Część I. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem13
1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie13
1.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem13
1.2. Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem15
1.3. Rodzaje ryzyka finansowego18
1.4. Proces zarządzania ryzykiem26
2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka33
2.1. Wprowadzenie33
2.2. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka40
2.3. Koncepcja miar wrażliwości48
2.4. Przypadek wielowymiarowy52
2.5. Funkcje połączeń w analizie rozkładu wielowymiarowego59
2.6. Pomiar ryzyka ekstremalnego60
2.7. Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka63
2.8. Kilka kwestii praktycznych związanych z pomiarem ryzyka67
3. Instrumenty pochodne71
3.1. Wprowadzenie71
3.2. Opcje73
3.3. Kontrakty terminowe forward i futures78
3.4. Kontrakt swap83
3.5. Wycena opcji85
3.6. Wycena kontraktów terminowych futures i forward93
3.7. Wycena kontraktu swap96
4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym99
4.1. Pomiar ryzyka rynkowego – wartość zagrożona99
4.2. Pomiar ryzyka rynkowego – miary wrażliwości104
4.3. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym – wprowadzenie114
4.4. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji122
4.5. Strategie sterowania ryzykiem stopy procentowej128
4.6. Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego134
5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym138
5.1. Pomiar ryzyka kredytowego – wprowadzenie138
5.2. Ryzyko portfela kredytowego143
5.3. Modele ryzyka kredytowego – ogólna systematyzacja148
5.4. Modele strukturalne ryzyka kredytowego149
5.5. Modele empiryczne ryzyka kredytowego156
5.6. Modele zredukowane ryzyka kredytowego160
5.7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – kredytowe instrumenty pochodne161
Bibliografia do części I167
Pytania i zadania do części I168
Pytania168
Zadania169
Część II. Zarządzanie ryzykiem w banku173
6. Ryzyko w działalności bankowej173
6.1. Rodzaje ryzyka bankowego i ich specyfika173
6.2. Proces zarządzania ryzykiem bankowym176
6.3. Najważniejsze regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w banku182
6.4. Ryzyko płynności186
7. Ryzyko kredytowe w banku202
7.1. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego202
7.2. Pomiar ryzyka kredytowego242
7.3. Sekurytyzacja należności bankowych263
8. Ryzyko operacyjne w banku269
8.1. Istota ryzyka operacyjnego269
8.2. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego273
Bibliografia do części II285
Pytania i zadania do części II286
Pytania286
Zadania286
Część III. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń291
9. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń291
9.1. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej291
9.2. Ryzyko zakładu ubezpieczeń i jego czynniki293
9.3. Rodzaje ryzyka zakładu ubezpieczeń295
10. Proces zarządzania ryzykiem i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń299
10.1. Analiza procesu zarządzania ryzykiem i kryteria zarządzania ryzykiem299
10.2. Obszary zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń301
10.3. Reasekuracja bierna jako metoda wspomagająca zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń302
10.4. Miary ryzyka zakładu ubezpieczeń304
11. Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń308
11.1. Formy organizacyjno-prawne zakładów ubezpieczeń i ich specyfika308
11.2. Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń310
11.3. Zadania organu nadzoru wspomagające zarządzanie i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń313
11.4. Założenia przyszłej zasady nadzoru finansowego – Solvency II314
12. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń318
12.1. Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego318
12.2. Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego320
12.3. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej jako podstawa finansowania ryzyka ubezpieczeniowego344
12.4. Reasekuracja jako narzędzie transferu ryzyka ubezpieczeniowego349
12.5. Zastosowanie teorii ruiny do pomiaru ryzyka działalności ubezpieczeniowej351
13. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń354
13.1. Ryzyko kredytowe i metody zarządzania nim w zakładzie ubezpieczeń354
13.2. Ryzyko rynkowe i metody zarządzania nim w zakładzie ubezpieczeń357
13.3. Ryzyko operacyjne występujące w działalności ubezpieczeniowej i zarządzanie nim360
13.4. Ryzyko niewypłacalności i ryzyko utraty płynności366
Bibliografia do części III373
Pytania i zadania do części III375
Pytania375
Zadania376
Część IV. Zarządzanie ryzykiemw przedsiębiorstwie379
14. Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie379
14.1. Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie379
14.2. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa382
Bibliografia do rozdziału 14386
Pytania do rozdziału 14386
Indeks387
Zagadnienia: ryzyko kredytowe ryzyko ubezpieczeniowe ryzyko bankowe ryzyko instrumenty finansowe ryzyko finansowe

Wybierz typ dostępu

25,66 zł
15,39 zł
6,88 zł
4,88 zł
3,66 zł
4,88 zł
3,66 zł
dostęp według kodu aktywacyjnego

koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Masz już wykupiony dostęp? Pobierz aplikację do przeglądania książek »
eCard platnosci.pl CashBill