Wydawnictwo Naukowe PWN SAibuk@pwn.plhttp://ibuk.pl/

http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=5610300159788301154035BA0124cm0216.5cm0101Zarządzanie ryzykiem03011A01A. Gospodarowicz2A01 Krzysztof Jajuga3A01 Teresa Jajuga4A01 E. Kania5A01 Wanda Ronka-Chmielowiec6A01 P. Rosiński00392030300Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzykiem. W części pierwszej, ogólnej, omówione zostały narządzia zarządzania ryzykiem, bez odnoszenia ich do konkretnego podmiotu gospodarczego. W części drugiej problematyka zarządzania ryzykiem została przedstawiona w odniesieniu do 3 rodzajów podmiotów gospodarczych, którymi są: bank, zakład ubezpieczeń i przedsiębiorstwo.0400Wstęp 9 Część I. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem 13 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie 13 1.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem 13 1.2. Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem 15 1.3. Rodzaje ryzyka finansowego 18 1.4. Proces zarządzania ryzykiem 26 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka 33 2.1. Wprowadzenie 33 2.2. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka 40 2.3. Koncepcja miar wrażliwości 48 2.4. Przypadek wielowymiarowy 52 2.5. Funkcje połączeń w analizie rozkładu wielowymiarowego 59 2.6. Pomiar ryzyka ekstremalnego 60 2.7. Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka 63 2.8. Kilka kwestii praktycznych związanych z pomiarem ryzyka 67 3. Instrumenty pochodne 71 3.1. Wprowadzenie 71 3.2. Opcje 73 3.3. Kontrakty terminowe forward i futures 78 3.4. Kontrakt swap 83 3.5. Wycena opcji 85 3.6. Wycena kontraktów terminowych futures i forward 93 3.7. Wycena kontraktu swap 96 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym 99 4.1. Pomiar ryzyka rynkowego – wartość zagrożona 99 4.2. Pomiar ryzyka rynkowego – miary wrażliwości 104 4.3. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym – wprowadzenie 114 4.4. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji 122 4.5. Strategie sterowania ryzykiem stopy procentowej 128 4.6. Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego 134 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 138 5.1. Pomiar ryzyka kredytowego – wprowadzenie 138 5.2. Ryzyko portfela kredytowego 143 5.3. Modele ryzyka kredytowego – ogólna systematyzacja 148 5.4. Modele strukturalne ryzyka kredytowego 149 5.5. Modele empiryczne ryzyka kredytowego 156 5.6. Modele zredukowane ryzyka kredytowego 160 5.7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – kredytowe instrumenty pochodne 161 Bibliografia do części I 167 Pytania i zadania do części I 168 Pytania 168 Zadania 169 Część II. Zarządzanie ryzykiem w banku 173 6. Ryzyko w działalności bankowej 173 6.1. Rodzaje ryzyka bankowego i ich specyfika 173 6.2. Proces zarządzania ryzykiem bankowym 176 6.3. Najważniejsze regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w banku 182 6.4. Ryzyko płynności 186 7. Ryzyko kredytowe w banku 202 7.1. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego 202 7.2. Pomiar ryzyka kredytowego 242 7.3. Sekurytyzacja należności bankowych 263 8. Ryzyko operacyjne w banku 269 8.1. Istota ryzyka operacyjnego 269 8.2. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego 273 Bibliografia do części II 285 Pytania i zadania do części II 286 Pytania 286 Zadania 286 Część III. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń 291 9. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń 291 9.1. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej 291 9.2. Ryzyko zakładu ubezpieczeń i jego czynniki 293 9.3. Rodzaje ryzyka zakładu ubezpieczeń 295 10. Proces zarządzania ryzykiem i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń 299 10.1. Analiza procesu zarządzania ryzykiem i kryteria zarządzania ryzykiem 299 10.2. Obszary zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń 301 10.3. Reasekuracja bierna jako metoda wspomagająca zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń 302 10.4. Miary ryzyka zakładu ubezpieczeń 304 11. Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń 308 11.1. Formy organizacyjno-prawne zakładów ubezpieczeń i ich specyfika 308 11.2. Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń 310 11.3. Zadania organu nadzoru wspomagające zarządzanie i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń 313 11.4. Założenia przyszłej zasady nadzoru finansowego – Solvency II 314 12. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń 318 12.1. Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego 318 12.2. Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego 320 12.3. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej jako podstawa finansowania ryzyka ubezpieczeniowego 344 12.4. Reasekuracja jako narzędzie transferu ryzyka ubezpieczeniowego 349 12.5. Zastosowanie teorii ruiny do pomiaru ryzyka działalności ubezpieczeniowej 351 13. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń 354 13.1. Ryzyko kredytowe i metody zarządzania nim w zakładzie ubezpieczeń 354 13.2. Ryzyko rynkowe i metody zarządzania nim w zakładzie ubezpieczeń 357 13.3. Ryzyko operacyjne występujące w działalności ubezpieczeniowej i zarządzanie nim 360 13.4. Ryzyko niewypłacalności i ryzyko utraty płynności 366 Bibliografia do części III 373 Pytania i zadania do części III 375 Pytania 375 Zadania 376 Część IV. Zarządzanie ryzykiemw przedsiębiorstwie 379 14. Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 379 14.1. Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 379 14.2. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa 382 Bibliografia do rozdziału 14 386 Pytania do rozdziału 14 386 Indeks 3870100ryzyko, ryzyko kredytowe, instrumenty finansowe, ryzyko ubezpieczeniowe, ryzyko bankowe, ryzyko finansowe01000301http://www.ibuk.pl/grafika/okladki/561.jpg01Wydawnictwo Naukowe PWNWarszawa01052008PL01Wydawnictwo Naukowe PWN200251.31PLN